ZBP a fundusze poręczeniowe i Rekomendacja S II

Przeczytaj także: Bankowcy są optymistami

Projekt ustawy o podatku od banków – projekt PiS – podatek w wysokości 0,39 % sumy aktywów banku – dodatkowy podatek nakładany na banki.

Podatek dochodowy od banków CIT w 2009 r. -2005 mln zł., w 2008 r. 3370 mln zł.

Projekt z 9 października 2010 zmiany ustawy o finansach publicznych

Wprowadzenie obowiązku lokowania wolnych środków jednostek sektora finansów publicznych (samorządów i spółek skarbu państwa) w formie depozytu prowadzonego przez ministra finansów lub przekazania w zarządzanie. Środki z depozytów będą służyły sfinansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa. Funkcje te Minister Finansów będzie wykonywał poprzez BGK.

Spowoduje to przeniesienie środków zgromadzonych w bankach przez samorządy i spółki skarbu państwa do BGK (łącznie na kwotę około 45 mld PLN – o tyle zmniejszy się kwota wykorzystywana przez banki na potrzeby akcji kredytowej).

Nowe uchwały KNF:

• Zmiana uchwały 76/2010 dotycząca wymogów kapitałowych – zmiany dostosowujące do CRD II oraz dodatkowa zmiana polskiego nadzoru wprowadzająca podwyższenie wagi ryzyka do 100% (obecnie 75%) dla ekspozycji detalicznych w walutach obcych zabezpieczonych hipotecznie (w dyrektywie CRD dla tych ekspozycji waga ryzyka 35%) – wzrost wymogów kapitałowych z tego tytułu – doprowadzi to do sytuacji, gdy ekspozycje zabezpieczone na nieruchomości będą miały wyższą wagę ryzyka niż ekspozycje niezabezpieczone.
• Limity koncentracji zaangażowań (zmiana uchwały 382/2008)- dalsze zaostrzenie wymogów kapitałowych na transakcje międzybankowe (banki będą miały problem z pozyskiwaniem środków na rozwój akcji kredytowej na rynku międzybankowym) –limit na transakcje międzybankowe 25% funduszy własnych nie więcej niż 150 mln euro.
• Wzrost wymogów na kapitał wewnętrzny w bankach - zmiana w uchwale 383/2008 dot. Systemu zarządzania ryzykiem i szacowania kapitału wewnętrznego - gdzie odgórnie odkreślono parametry testów warunków skrajnych dla całych portfeli oraz wymóg tworzenia na różnicę pomiędzy nimi a sytuacją normalną dodatkowego bufora kapitałowego w ramach kapitału wewnętrznego. Zaproponowane zostały parametry na poziomie 400 punktów bazowych dla ryzyka stopy procentowej oraz ryzyka walutowego – spadku kursu o 30% utrzymującego się przez okres 12 miesięcy.

Nowe lub zmieniane rekomendacje KNF

• Rekomendacja T dotycząca zarządzania ryzykiem ekspozycji detalicznych - ujednolicone podejście do różnorodnych produktów proponowanych klientom detalicznym (zarówno karty kredytowe, kredyt w ROR, jak i kredyty hipoteczne), jednolite założenia dotyczące zdolności kredytowej, relacji wydatków z tytułu kredytu do dochodów (50% dochodów max. do 65%) niezależnie od poziomu dochodów, oraz uwzględnienia wyników stress testów przy zmiennej stopie procentowej oraz walutach obcych w określaniu zdolności kredytowej, niezależnie od rodzaju produktu. Odpowiednio przepisy rekomendacji wchodzą w życie w dwóch terminach 23 sierpnia (dotyczące wymiany informacji między bankami o kondycji klientów oraz buforach LTV przy udzielaniu kredytów walutowych) i 23 grudnia 2010 (pozostałe przepisy, w tym limity ilościowe: stress testy i DTI przy badaniu zdolności kredytowej).
• Zmiana Rekomendacji S II dotyczącej ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie - proponowane zmiany mają na celu mi.in ograniczenie udzielania walutowych kredytów hipotecznych (poziom kredytów walutowych w portfelu max 50%), przy badaniu zdolności kredytowej uwzględnianie maksymalnego. 25 okresu kredytowania (również w złotych).