-
Path: news-archive.icm.edu.pl!news.gazeta.pl!newsfeed.pionier.net.pl!news.glorb.com!p
ostnews.google.com!r19g2000yqb.googlegroups.com!not-for-mail
From: mylogi <m...@g...com>
Newsgroups: pl.biznes.wgpw
Subject: Re: Jaki wynik dla systemu na FW20?
Date: Tue, 2 Feb 2010 01:12:48 -0800 (PST)
Organization: http://groups.google.com
Lines: 70
Message-ID: <d...@r...googlegroups.com>
References: <hk2740$b5$1@news.onet.pl>
<5...@e...googlegroups.com>
<hk46e6$m2e$1@news.onet.pl>
<8...@y...googlegroups.com>
<hk73d8$130$1@news.onet.pl>
NNTP-Posting-Host: 91.94.194.201
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
X-Trace: posting.google.com 1265101968 15958 127.0.0.1 (2 Feb 2010 09:12:48 GMT)
X-Complaints-To: g...@g...com
NNTP-Posting-Date: Tue, 2 Feb 2010 09:12:48 +0000 (UTC)
Complaints-To: g...@g...com
Injection-Info: r19g2000yqb.googlegroups.com; posting-host=91.94.194.201;
posting-account=CuDCYwoAAAAvM4BmOVSHBJhV9O9ebr46
User-Agent: G2/1.0
X-HTTP-UserAgent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.7)
Gecko/20091221 Firefox/3.5.7,gzip(gfe),gzip(gfe)
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.biznes.wgpw:488456
[ ukryj nagłówki ]On 1 Lut, 18:35, Gonzo <g...@n...nn> wrote:
> mylogi wrote:
> > to nie jest system bedacy caly czas na rynku ?
>
> Tak, lapie dlugoterminowe trendy.
>
> > punktowo jak na 9 lat bardzo slabo
>
> Nie jestem pewny czy slabo: dd 400pkt i mniej wiecej tyle samo rocznie.
> Jesli akceptujesz dd 30% to masz okolo 30% rocznie.
>
> > ale najwiekszym makamanetem jest mala ilosc transakcji
> > powinno byc w okresie badanym i to podzielonym na 2 czesci
> > tu pewnie wzialas caly dostepny okres?
>
> Po co dzielic na 2 czesci? Aby bylo out of sample? Caly okres jest out
> of sample, system nie ma zadnych optymalizowanych i nie optymalizowanych
> parametrow.
>
> > na dziennych moze byc trudne z uwagi brak histori
> > ale 100..150 powinno sie dac zrobic
>
> Tylko ze 100 transakcji oznaczalo by trejd co miesiac. Trudno nazwac to
> dlugookresowym trendem.
>
> Dzieki za opinie,
> G
Gonzo,
zawsze masz okres in-sample i out-of-sample
jesli zrobilas , zreszta jak wiekszosc ze szuka na calym dostepnym
okresie
to Twoim out-of-sample stanowia dane przyszle
i na nich dowiesz sie czy metoda znaleziona na In-sample dziela czy
tez nie dziala
a znalazles cos co bylo dopasowane do danych badanych
..a przeciez chodzi nam o znalezienie metody zarabiajacej w PRZYSLOSCI
a nie na danych historycznych.
to ze masz za malo danych
to trudno znaczy ze chcesz zrobic metode o perwnych horyzoncie na
niewlasciwym rynku
ja zaczynalem w 2001 roku to mielismy dane za 1,5 roku dla FW20
i z koniecznosci trzeba bylo dzialac na interwale max 5 minutowym
inaczej w badaniu byloby ZA MALO SWIECZEK
trzebabylo tez szukac metod o duzej czestosci transakcyjnej
bo inaczej byloby ZA MALO TRANSAKCJI
obecnie jak mamy danych za 8 lat ( dostepne od 17.11.2000)
mozna dzialac na wyzszym interwale, ja dzialam na M15.
co do DD
to sa roznie liczone DD
+intra czyli po zamknieciach interwalu systemu
+po transakcjach
+po zamknieciach dnia ( dla sys intra)
uwazam ze podstawowy to wg wyceny na fix
czyli Equity z CRRa
proporcja DD co zysku rocznego
1:1 mnie by nie satysfakcjonowala
ocekiwal ze nagroda bedzie przewyzszal bol jaki musze po drodze
przejsc
dla porownania dla systemow intra
dd 250-500 pkt
zysk roczny 2000-4500 pkt
jeszcze raz zastrzegam ze nie mam doswiadczenia z systemami dziennymi.
napewno kuszaca opcja z uwagi na minimalny czas obslugi
Następne wpisy z tego wątku
Najnowsze wątki z tej grupy
- Co robić, jak robić, aby dużo zarobić, a się nie narobić ?
- Kiedy posiedzenia sejmu zgodne ze standardem Konklave ?
- Bitcoin BTC #1 $93,859.91 +2.75% (1d) Tesla $250.67 +5.33%
- Re: "Wazelina": Donald Tusk trzęsie giełdą jak mały Donald Trump [do -9%]
- Re: "Wazelina": Donald Tusk trzęsie giełdą jak mały Donald Trump [do -9%]
- Asseco - wezwanie do sprzedaży akcji
- Ukraina "krajem wysokiego ryzyka" z pożyczką IMF
- Sejm zadał zdecydowany cios bankom : nie będzie oprocentowania powyżej (obecnej) inflacji! :-)
- NBP ściemnia że to nie "oczekiwania inflacyjne" [Kredyty hipoteczne 87% w dół w drugim kwartale]
- EUR nie zabraknie - ECB dodrukuje [Jak UE "walczy" z wysoką inflacją]
- Z naszej drogiej UE: EURo bank walczy ze straszliwą inflacją stopami procentowymi 2%
- No to jak długo inflacja będzie "tylko" jednocyfrowa? [grubo ponad 5%]
- D. Tusk: Polska zasługuje na cud zwalczenia inflacji trwale niskimi (realnie ujemnymi) stopami procentowymi [parafraza]
- Niemcy: Nie ma DM ale jest inflacja 7.8% rok do roku [Siła EUR]
- Czy strefa EUR JUŻ potrzebuje L. Balcerowicza do drakońskiej walki z inflacją?
Najnowsze wątki
- 2025-07-28 cinkciarz.pl
- 2025-07-21 cashback
- 2025-07-15 Zmienny cvv
- 2025-07-14 Aktualizacja daty ważności kart?
- 2025-07-09 W jakim banku rachunek oszczędnościowy?
- 2025-06-26 Karty mBąka.
- 2025-06-25 Polskie złoto na uchodźstwie
- 2025-06-17 Citi -- rozwód
- 2025-06-13 limit 800zł z Euronetu
- 2025-06-10 Koniec swiata
- 2025-06-10 Allegro
- 2025-06-07 Co robić, jak robić, aby dużo zarobić, a się nie narobić ?
- 2025-06-07 Co robić, jak robić, aby dużo zarobić, a się nie narobić ?
- 2025-06-03 Nawrocki : Polska otrzyma od Niemiec 6 bln 200 mld zł zadośćuczynienia za straty poniesione podczas II wojny światowej.
- 2025-06-02 silna zlotowka