On 1 Lut, 18:35, Gonzo <g...@n...nn> wrote:
> mylogi wrote:
> > to nie jest system bedacy caly czas na rynku ?
>
> Tak, lapie dlugoterminowe trendy.
>
> > punktowo jak na 9 lat bardzo slabo
>
> Nie jestem pewny czy slabo: dd 400pkt i mniej wiecej tyle samo rocznie.
> Jesli akceptujesz dd 30% to masz okolo 30% rocznie.
>
> > ale najwiekszym makamanetem jest mala ilosc transakcji
> > powinno byc w okresie badanym i to podzielonym na 2 czesci
> > tu pewnie wzialas caly dostepny okres?
>
> Po co dzielic na 2 czesci? Aby bylo out of sample? Caly okres jest out
> of sample, system nie ma zadnych optymalizowanych i nie optymalizowanych
> parametrow.
>
> > na dziennych moze byc trudne z uwagi brak histori
> > ale 100..150 powinno sie dac zrobic
>
> Tylko ze 100 transakcji oznaczalo by trejd co miesiac. Trudno nazwac to
> dlugookresowym trendem.
>
> Dzieki za opinie,
> G

Gonzo,

zawsze masz okres in-sample i out-of-sample
jesli zrobilas , zreszta jak wiekszosc ze szuka na calym dostepnym
okresie
to Twoim out-of-sample stanowia dane przyszle
i na nich dowiesz sie czy metoda znaleziona na In-sample dziela czy
tez nie dziala
a znalazles cos co bylo dopasowane do danych badanych
..a przeciez chodzi nam o znalezienie metody zarabiajacej w PRZYSLOSCI
a nie na danych historycznych.

to ze masz za malo danych
to trudno znaczy ze chcesz zrobic metode o perwnych horyzoncie na
niewlasciwym rynku
ja zaczynalem w 2001 roku to mielismy dane za 1,5 roku dla FW20
i z koniecznosci trzeba bylo dzialac na interwale max 5 minutowym
inaczej w badaniu byloby ZA MALO SWIECZEK
trzebabylo tez szukac metod o duzej czestosci transakcyjnej
bo inaczej byloby ZA MALO TRANSAKCJI
obecnie jak mamy danych za 8 lat ( dostepne od 17.11.2000)
mozna dzialac na wyzszym interwale, ja dzialam na M15.

co do DD
to sa roznie liczone DD
+intra czyli po zamknieciach interwalu systemu
+po transakcjach
+po zamknieciach dnia ( dla sys intra)
uwazam ze podstawowy to wg wyceny na fix
czyli Equity z CRRa

proporcja DD co zysku rocznego
1:1 mnie by nie satysfakcjonowala
ocekiwal ze nagroda bedzie przewyzszal bol jaki musze po drodze
przejsc

dla porownania dla systemow intra
dd 250-500 pkt
zysk roczny 2000-4500 pkt

jeszcze raz zastrzegam ze nie mam doswiadczenia z systemami dziennymi.
napewno kuszaca opcja z uwagi na minimalny czas obslugi