On 30 Sty, 22:08, Gonzo <g...@n...nn> wrote:
> Jaki wynik (w punktach), dd i profit factor uznalibyscie za zadowalajacy
> dla systemu na daily FW20?
> G


ocena punktowa:
zrob sobie benchmark w postaci sumy zmian tygodniowych
w 2009 gdybys idealnie ustawial sie raz na tydzien
mialbys ok 3500 punktow
w 2009 bylaby to wartosc duzo wieksza

osiagniecie 50% = dobrze
25-50%=dostatecznie
50-75%=bardzo dobrze

zakaldam ze dla systemu dziennego testujesz na najdluzszych dostepnych
danych
dla systemu intra na np M15 moze to byc juz tylko 4 lata
(suma okresy in-sample i out-of-sample

DD max 500 pkt
Profit factor 1:2,5

ale najwazniejsza jest ocena OSS
oczekiwanej skutecznosci systemu

(trafnosc*sredni zysk)-(nietrafosc*srednia strata)
wartosci ujemne sa negatywne
w praktyce trzeba miec zapas (na podatek bledy awarie poslizgi i inne
plagi egipskie)
wiec do gry nadaja systemy o OSS>0,50
przy dziennym moze troche mniej

tu tabelka z OSS
[url=http://www.bankfotek.pl/view/432688][img]http:/
/www.bankfotek.pl/
thumb/432688.jpeg[/img][/url]

to oczywiscie nie wyczerpuje zagadnienia oceny efektywnosci metod
transakcyjnych.

na koniec zastrzegam ze moje doswiadczenie to systemy dzialajace
intra
wiec moze dla dziennych troche moze sie roznic ocena
np wchodzac na open lub close PKC nie ma poslizgow
a rozumiem ze system dzienny to system probkujacy dane raz dzienne i
wykonujacy decyzje na zamknieciu lub na otwarciu
jesli jest to sysek typu rejek ze zlecniem od open to juz trzeba na
niego patrzec jak na system intra, moim zdaniem.

a tu wyniki z reala z ubiglorocznego PC
http://www.bankfotek.pl/view/480292
seri U
http://www.bankfotek.pl/view/393495
i po podniesieniu OSS na seri H
http://www.bankfotek.pl/view/518964