>Poniżej wyniki systemu Stop At Reverse opartego na regule:
>Kup jutro wg. ceny otwarcia + 60% zakresu dwudniowego Average True
>Range
>lub
>Sprzedaj jutro wg. ceny otwarcia - 60% zakresu dwudniowego Average
>True Range

Dlaczego akurat 60% i ATR(2)? Wynik optymalizacji czy jakies inne powody?

>W zależności od zarządzania wielkością pozycji mamy przy tym samym
>systemie różne wyniki.
>Przyjąłem maksymalne historyczne obsunięcie na poziomie 35%,
>ustawiając wg.tego jej wielkość.
>
>Przy klasycznym Fixed Fractional (inwestuj % kapitału)
>Przyrost kapitału 5 264%
>Max dd 36%
>
>Przy koncepcji Van Tharpa, opartej na zmienności
>Przyrost kapitału 8 564%
>Max dd 36%
>
>Przy koncepcji DAVAR
>Przyrost kapitału 11 130%
>Max dd 34%

A co sadzisz o procencie Kellego i czemu go nie wziales jako jeden z
wariantow zarzadzania wielkoscia pozycji? Co prawda jest tu miejsce na duza
uznaniowosc, ale sadze, ze wyniki moga byc duzo lepsze przy podobnym
maksymalnym DD.

Pozdrawiam

Darek