> Dlaczego akurat 60% i ATR(2)? Wynik optymalizacji czy jakies inne powody?

http://stare.futures.pl/?did=139&wdid=13022


W zwiazku z tym, ze podales linka do formuly tego systemiku pod Amibrokera
mam pytanie do osob korzystajacych z tego oprogramowania (Dieter, Dominik).
Wyglada na to, ze w formule jest blad, ale jakos nie potrafie go
zlokalizowac. System powinien dawac na przemian sygnaly kupna i sprzedazy.
Tymczasem tak nie jest i zdarzaja sie pod rzad np. 2 sygnaly kupna.
Przykladowo jest tak dla dat:
25/02/2010
02/03/2010
Dodam, ze testowalem na danych dziennych (plik FW20.mst) pobieranych z
bossa.pl:
http://bossa.pl/pub/futures/mstock/mstfut.zip
Moze ktos rzuci okiem i powie co jest nie tak.

Ponizej raz jeszcze formula z linku:

OkresATR=Param("Okres ATR",2,1,40,1);//okres dala ATR
MnLong=Param("Długa mnożnik ATR",0.6,0.1,1.5,0.1);//mnożnik dla kanału
górnego
MnShort=Param("Krótka mnożnik ATR",0.6,0.1,1.5,0.1);//mnożnik dla kanału
dolnego
Odlkanal=Ref(ATR(OkresATR),-1);//Współczynnik z ATR
kanalg=O+Odlkanal*MnLong ;//Współczynnik z ATR pomnożony przez współczynnik
dla długiej
kanald=O-Odlkanal*MnShort;//Współczynnik z ATR pomnożony przez współczynnik
dla krótkiej

/********* Otwieranie pozycji ***********/
SetTradeDelays( 0, 0, 0, 0 ); //transakcje w dniu pojawienia się sygnału
BuyPrice=CoverPrice=kanalg; //ceny transakcji
SellPrice=ShortPrice=kanald;//jw
//Warunki
Buy=Cover=H>=kanalg ;
Sell=Short=L<=kanald ;

Pozdrawiam

Darek