On 13 Wrz, 10:49, "DJ" <d...@p...onet.pl> wrote:

> Dlaczego akurat 60% i ATR(2)? Wynik optymalizacji czy jakies inne powody?

http://stare.futures.pl/?did=139&wdid=13022
http://www.fsystem.fora.pl/system-pana-rejczaka,5/wz
or-pana-rejczaka-odkryty,8.html


> A co sadzisz o procencie Kellego i czemu go nie wziales jako jeden z
> wariantow zarzadzania wielkoscia pozycji? Co prawda jest tu miejsce na duza
> uznaniowosc, ale sadze, ze wyniki moga byc duzo lepsze przy podobnym
> maksymalnym DD.

Sama Kelly % Formula nie ma realnego zastosowania w tradingu
zakładając binominalny rozkład wyników w przeszłości tożsamy z
przyszłym oraz koncentracja uwagi na stronę zysku bez oszacowania
ryzyka.

http://www.tradingblox.com/forum/files/sizingcompari
son.jpg

Jednocześnie sądzę, że dla małych porfeli, startupów które szukają
szansy na wejście w rynek metody oparte na niej (optimal f, diluted f
czy secure f) mogą być ciekawe, choćby w kontekście znalezienia max
bet sizing.