Krzysztof Halasa napisał(a):
> Jan Strybyszewski <g...@o...pl> writes:
>
>> Jak wygasa jedna seria to jest juz nastepna. Wiec zamieszasz pewnego
>> dnia jedna serie na druga po tym samym kursie i juz.
>>
>> Np teraz sa notowane futures na Wig20:
>>
>> FW20H7 wygasa 2007-03-16 3278.00
>> FW20M7 wygasa 2007-06-15 3277.00
>>
>> wiec zamieniasz FW20H7 na FW20M7, jesli nie robisz to w ostatniej
>> chwili przed wygasnieciem to na identyczny/zblizony kurs dwoch serii
>> masz duze szanse nazywa sie to rolowaniem serii.
>
> No tak ale tu chodzi o 45 lat. Niech bedzie nawet o 10. Myslisz
> ze przez ten czas da sie zagwarantowac ten sam kurs na futures?

Spokojnie nawet da sie uszczknac pare punkcikow.
Oczywiscie to wszystko ladnie wyglada przy kredycie na kwote X gdy
splacamy cala kwote X po Y latach. Normalnie kwota kredytu jest zmienna
w czasie wiec zabezpieczenie kontraktem tez takie mui byc. Nie ma chyba
kontraktow CHF/PLN wiec trzeba by robic podwojne przelozenie.

Ale technicznie taka szansa jest.