Dnia Sun, 13 Mar 2011 19:57:43 +0100, Mroziu napisał(a):

> On 2011-03-13 18:34, root wrote:
>
>>> Ja podałem jak liczę ;)
>>>
>>> http://www.investopedia.com/terms/c/cagr.asp
>>>
>>> CAGR czyli składana roczna stopa zwrotu, wg wzoru
>>>
>>> (ValueEnd/ValueBeg)^(1/Years))-1)*100
>>>
>>> Czyli jak ze 100zł po 11 latach zrobi się 300 to średnioroczna stopa
>>> zwrotu (z kapitalizacją roczną) wynosi 10,35%.
>>
>> No to wzór jest dobry jak najbardziej. Czyli liczysz dla każdej składki
>> taką j.w. stopę roczną. Potem te stopy uśredniasz z wagami proporcjonalnymi
>> do liczby jednostek.
>
> Dokładnie tak właśnie robię ;)
>
>> Nie mam pewnosci ale intuicyjnie nie podoba mi się to uśrednianie, choć
>> właściwie niby to ma sens. Bez względu na wszystko, to nie jest IRR więc co
>> to jest?
>
> Właśnie nie wiem, czemu Ci się to uśrednianie nie podoba. Z pewnej
> próbki niektóre zakupy były lepsze (te kupowane na początku oraz te
> kupowane w dołku bessy) a niektóre (te kupowane na szczycie hossy) dużo
> gorsze. Średnio wyszło ile wyszło.

W zasadzie podoba mi się.

>A co to jest? Średnia rentowność
> pozycji w moim portfelu OFE ;)

To prawda ;)

> Mógłbyś policzyć, wg mojej metodologi swój portfel i podać mi wynik
> (oczywiście wliczając w ceny prowizje).

Wew.stopa zwrotu = 7,1% z prowizją . To nie jest moja metoda ale
ogólniestosowana, zresztą mnie przekonuje, bo to jest oprocentowanie
hipotecznego rachunku (kapitalizowanego dziennie) który dałby ten sam wynik
końcowy jeśli wpłacałbyś tyle samo i tych samych dniach jak do OFE.
Ta stopa daje możliwość porównywania różnych inwestycji rozłożonych w
czasie bez względu na terminy wpłat i ich wielkość.