Dokonałem obliczenia stóp zwrotu indeksu S&P500 dla koniunkcji
Wenus/Uran w zdefiniowanych przedziałach 15-dniowych dla
63 przypadków. Wyniki "wprost" mają parametry : średnia +0,59%
i odchylenie standardowe 2,54% ( ilościowo +45 ; -18 ).
Ponieważ wyniki te są obarczone błędem systematycznym wynikającym
z obciążenia aktualnym trendem, dokonałem rozsądnego ( mam nadzieję )
ich oczyszczenia. Po prostu od uzyskanych stóp zwrotu dla w/w koniunkcji
odejmowałem ( lub dodawałem, gdy spadało ) proporcjonalną część trendu
panującego w roku kalendarzowym zaistnienia tego aspektu. Myślę, że taki
okres wystarczy do redukcji średnich i długich trendów.
Po oczyszczeniu parametry się zmieniły :
średnia +0,34% i odchylenie standardowe 2,77% ( ilościowo +38 ; -25 ).
Aby przekonać się jaka wiedza kryje się za tymi parametrami,
wystarczy przeprowadzić zwykły test dla wartości średniej. Stawiamy więc
hipotezę H(0): m = 0% ( że koniunkcja W/U nie ma wpływu na stopę zwrotu )
wobec hipotezy alternatywnej H(1): m > 0%. Obliczamy statystykę :
t = sqrt(63)*( 0,34 - 0 )/2,77 = 0,97
Dla poziomu istotności 0,05 odczytujemy wartość "u" wyznaczającą granicę
dla obszaru krytycznego. Mamy dość dużo pomiarów, więc chyba możemy
posłużyć się dystrybuantą rozkładu normalnego. Dla jednostronnego obszaru
krytycznego u = 1,64. Mamy więc 0,97 < 1,64, więc znaleźliśmy się poza
obszarem krytycznym. Nie ma więc podstaw do odrzucenia hipotezy H(0).
Mówiąc prościej uzyskana dodatnia średnia stóp zwrotu nie jest istotna
statystycznie i można usprawiedliwić ją zwykłym przypadkiem. Nie da się
więc wykazać, że koniunkcja Wenus/Uran oddziałuje na S&P500.
Co ciekawe, gdyby nie usunąć trendu, to statystyka t wyniosłaby 1,84.
Wylądowalibyśmy w obszarze krytycznym, co mogłoby uszczęśliwić asrtologów.
Ale nic z tego - elementarne wymogi statystyczne muszą zostać zachowane.

Myślałem też nad testem niezależności chi-kwadrat, ale nie mam pomysłu,
jak sformułować hipotezę wykorzystując dane, które zebrałem. Hipoteza
robocza powinna brzmieć : stopy zwrotu dla koniunkcji W/U są niezależne
od ... no właśnie - od czego ?! Gdyby próbować wykorzystać same tylko ilości
trafień, to trzeba by wprowadzić też do tabelki jakieś "dane teoretyczne"
symulujące brak wpływu np. +30 ; -30. To byłby raczej debilny zabieg
i wyszłaby z tego jakaś koszmarna karykatura testu chi-kwadrat ( do tego
tylko z jednym stopniem swobody ). Może jakiś sceptyk coś podpowie. :-)
Na razie utwierdzony w przekonaniu, że astrologia finansowa to kompletne
bzdury odpocznę od obliczeń.

pozdr.
sys29





--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/