Rynek instrumentów pochodnych IX 2007

Przeczytaj także: Rynek instrumentów pochodnych VIII 2007

13 września miał miejsce debiut ośmiu serii certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG z Wiednia. Certyfikaty te dają możliwość udziału zmianach zagranicznych indeksów i cen surowców takich jak złoto lub ropa naftowa. Nowością jest również możliwość partycypacji w zmianach cen akcji na rynkach ukraińskim i kazachskim.

Od 1 października nastąpiła zmiana standardów kontraktów terminowych na euro i USD. W obrocie znajdują się obecnie 4 serie każdego z kontraktów (wygasających w miesiącach z marcowego cyklu kwartalnego obejmującego miesiące: marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień). Kontrakty wygasają w trzeci (do tej pory w czwarty) piątek tych miesięcy. Obrót wygasającymi seriami kończy się o godzinie 10.30 ostatniego dnia obrotu. Od 1 października 2007 do końca czerwca 2008 Giełda nie pobiera opłat od obrotu kontraktami terminowymi na waluty (KDPW nie pobiera opłat od pierwszego września 2007 do 30 czerwca 2008 r.).

Najwyższe od czerwca 2004 roku obroty zanotowano na jednostkach indeksowych na WIG20 – obrót wyniósł 3.484 sztuki jednostek.

Wysoka była również wartość obrotów, która dla wszystkich instrumentów pochodnych wyniosła w sierpniu prawie 67 mld złotych. Wartość obrotów od początku roku wyniosła ponad 465 mld złotych i o ponad 23% przekroczyła już wartość obrotów instrumentami pochodnymi z całego 2006 roku (378 mld złotych).

Rekordowo kształtuje się wskaźnik udziału wartości obrotów instrumentami pochodnymi do wartości obrotów na rynku kasowym. W sierpniu wskaźnik ten dla kontraktów na WIG20 wyniósł 400,5% co oznacza, że obroty tymi kontraktami były ponad 4-krotnie wyższe niż akcjami wchodzącymi w skład indeksu WIG20. Dla opcji na WIG20 wskaźnik ten wynosi 17,37%.

Bardzo wysoka we wrześniu była również aktywność inwestorów. W tym miesiącu na kontraktach na WIG20 transakcje zawarło łącznie 7.190 inwestorów, niewiele mniej niż w rekordowym sierpniu 2007 r.