Rynek instrumentów pochodnych III 2009

Przeczytaj także: Rynek instrumentów pochodnych I 2009

Na uwagę zasługuje rekordowy wolumen obrotu kontraktami terminowymi na akcje, który wyniósł 54,9 tys. kontraktów. Jest to m.in. efekt rozpoczętego w lutym br. nowego modelu współpracy pomiędzy Giełdą a wybranymi animatorami rynku w ramach wspierania płynności kontraktów na akcje. Obecnie w ramach modelu działa 2 animatorów rynku.

Najważniejsze wydarzenia marca

Od 9 marca 2009 r. Giełda rozpoczęła publikację informacji dotyczących koncentracji pozycji (LOP) na kontraktach terminowych (indeksowych i akcyjnych). Prezentowane są dane dotyczące liczby rachunków papierów wartościowych (portfeli - rozumianych w tym przypadku jako subkonta w ramach nadawanych przez KDPW SA Numerów Identyfikacyjnych Klienta), na których liczba otwartych pozycji w danej serii kontraktów terminowych jest większa niż 20% ogólnej liczby LOP na danej serii. Publikacja następuje pod warunkiem, że ogólna liczba LOP przekracza 30 tys. sztuk.

Produkty strukturyzowane
W marcu wartość obrotu wyniosła 16,46 mln zł, w tym 0,41 mln zł na obligacjach, a 16,05 mln zł na certyfikatach. Wolumen obrotu wyniósł ponad 273 tys. sztuk.

19 marca 2009 r. na Giełdzie zadebiutowała siódma seria certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie.

Na koniec marca na GPW notowanych było 56 produktów strukturyzowanych, w tym 10 obligacji i 46 certyfikatów (35 certyfikatów zwykłych, 1 certyfikat bonusowy, 1 certyfikat gwarantowany, 2 certyfikaty typu „short”, 7 certyfikatów ekspresowych).