eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseGrupypl.biznes.bankiJak napisać w Excelu kalkulator walutowy › Jak napisać w Excelu kalkulator walutowy
  • Data: 2004-02-06 11:44:33
    Temat: Jak napisać w Excelu kalkulator walutowy
    Od: t...@p...onet.pl
    [ pokaż wszystkie nagłówki ]

    Ponieważ dostałem dużo pytań na priva o szczegóły dotyczące porównywania
    kosztów kredytów po wprowadzeniu EURO, poniżej podaje wszystkie
    potrzebne wzory do zbudowania takiego kalkulatora w Excelu. Robię to w
    oddzielnym wątku aby każdy zainteresowany mógł szybko znaleźć.

    DANE WEJSCIOWE
    1. Wielkość kredytu (w PLN) - K
    2. Okres kredytowania – n
    3. Okres do wprowadzenia EURO - t
    4. Kurs kupna dewiz przy uruchamianiu kredytu – kk
    5. Początkowy kurs sprzedaży dewiz – K1
    6. Oprocentowanie kredytu w PLN – r
    7. Oprocentowanie kredytu walutowego – e
    8. Zmniejszenie końcowego kursu sprzedaży dewiz - kNBP
    9. Oprocentowanie kredytu po wprowadzeniu EURO - w

    UWAGI:
    a. Wielkości 2, 3 wprowadzamy w miesiącach.
    b. Wielkości 6,7,8,9 wyrażone w ułamkach a wyświetlane w procentach.
    c. Wielkość 8 oznacza o ile będzie mniejszy kurs średni waluty w NBP
    w stosunku do kursu sprzedaży w chwili wprowadzenia EURO; dzisiaj
    wielkość ta jest rzędu 1-2% .

    Celem programu jest wyliczenie takiej wartości końcowego kursu sprzedaży
    walut (K2) aby koszt (KOSZT) kredytu w PLN był zbliżony do kosztu
    kredytu w walucie. Koszt ten składa się z czterech składników wyrażonych
    w tej samej walucie (przyjąłem PLN)

    KOSZT = KS + OS + KP + OKP,

    gdzie
    KS – spłacony kapitał do chwili wprowadzenia EURO
    OS – spłacone odsetki do chwili wprowadzenia EURO
    KP – pozostały kapitał
    OKP – odsetki z pozostałego kapitału

    WYNIKI
    1. Końcowy kurs sprzedaży dewiz – K2

    2. Koszt kredytu w PLN – KOSZT =(2a)+(2b)+(2c)+(2d)

    2a. Kapitał spłacony – KS

    KS = K*t/n

    2b. Odsetki spłacone – OS

    OS = K*r*ws,
    gdzie
    ws = (2n-t+1)*t/(24n)

    2c. Pozostały kapitał - KP

    KP = K*(1-t/n)

    2d. Odsetki z kapitału pozostałego

    OKP = KP*w*(n-t+1)/24

    3. Koszt kredytu w walucie – KOSZT =(3a)+(3b)+(3c)+(3d)

    3a. Kapitał spłacony – KS

    KS = (K/kk) * (t/n) * (K1+K2)/2

    3b. Odsetki spłacone – OS

    OS = (K/kk)*e*ws*(wg*K1+(1-wg)*K2),
    gdzie
    wg = (3n-t+2)/(6n-3t+3)

    3c. Pozostały kapitał - KP

    KP = (K/kk)*(1-t/n)(1-kNBP)*K2

    3d. Odsetki z kapitału pozostałego

    OKP = KP*w*(n-t+1)/24

    Teraz trzeba uruchomić solvera, aby tak dobrał K2, żeby (2) = (3).

    UWAGA.
    Program dla ustalonego K1 i K2 wyznacza kursy kupna wg liniowej
    aproksymacji . Stąd we wzorze na OS występuje pewna kombinacja
    liniowa wg*K1+(1-wg)*K2 kursów brzegowych K1, K2, zaś we
    wzorze na KS ich średnia arytmetyczna (K1+K2)/2. Postać wagi
    wg można prosto wyliczyć przez zsumowanie odpowiedniego ciągu.
    Jak ktoś chce niech sprawdzi poprawność moich obliczeń.

    Niektórzy zarzucają mi, że jeżeli w momencie początkowym kurs
    kupna wynosi K1 a końcowym K2 to dlaczego kursy pośrednie
    aproksymuje liniowo. Jest to niewątpliwie pewne przybliżenie
    rzeczywistości ale powszechnie uważane za jedno z najlepszych;
    wtedy statystycznie popełnia się najmniejszy błąd.

    W kalkulatorze zakłada się, że oprocentowanie kredytu w PLN
    (r) oraz oprocentowaniwe w walucie (e) będzie aż do momentu
    wprowadzenia EURO stałe. Zdaje sobie sprawę z tej wady ale
    wyniki otrzymane z tego kalkulator mają być tylko jednym z
    elementów przy podejmowaniu konkretnej decyzji. Matematycznie
    rzecz biorać nie ma żadnych trudności aby symulować rózne
    procesy zmian oprocentowania. Niech się jednak zajnie tym ktoś
    inny - ja nie mam tyle czasu.

    Chciałbym jeszcze zauważyć, że idea tego kalkulatora polega na
    znalezieniu wartości K2 przy którym koszty są porównywalne. Ja
    nie twierdzę, że K2 będzie miał taka wartość. Ja tylko mówię, że
    GDYBY miał taką wartość to koszty byłyby porównywalne. Zaś
    czy będzie miał rzeczywiście taka wartość (lub mniejszą lub
    większą) niech się wypowiadają Specjaliści i Prorocy.

    Na koniec chciałbym ponowić swoją prośbę. W internecie
    nie ma jeszcze takiego kalkulatora. Bankowcy są tym nie
    zainteresowani, zaś pozostałym się nie chce. Większość
    woli wieść suche dyskusje bez próby policzenia czegokolwiek.
    Dlatego też byłoby dobrze aby jakaś osoba z grupy
    zrobiła i udostępniła taki kalkulator. Mój pomysł dotyczący
    jego założeń, jest pierwszą, całościową i pewnie nieudolną
    próbą.

    Tensor1

    --
    Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj


Następne wpisy z tego wątku

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.