eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseGrupypl.biznes.banki › Jak napisać w Excelu kalkulator walutowy
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 10

  • 1. Data: 2004-02-06 11:44:33
    Temat: Jak napisać w Excelu kalkulator walutowy
    Od: t...@p...onet.pl szukaj wiadomości tego autora

    Ponieważ dostałem dużo pytań na priva o szczegóły dotyczące porównywania
    kosztów kredytów po wprowadzeniu EURO, poniżej podaje wszystkie
    potrzebne wzory do zbudowania takiego kalkulatora w Excelu. Robię to w
    oddzielnym wątku aby każdy zainteresowany mógł szybko znaleźć.

    DANE WEJSCIOWE
    1. Wielkość kredytu (w PLN) - K
    2. Okres kredytowania – n
    3. Okres do wprowadzenia EURO - t
    4. Kurs kupna dewiz przy uruchamianiu kredytu – kk
    5. Początkowy kurs sprzedaży dewiz – K1
    6. Oprocentowanie kredytu w PLN – r
    7. Oprocentowanie kredytu walutowego – e
    8. Zmniejszenie końcowego kursu sprzedaży dewiz - kNBP
    9. Oprocentowanie kredytu po wprowadzeniu EURO - w

    UWAGI:
    a. Wielkości 2, 3 wprowadzamy w miesiącach.
    b. Wielkości 6,7,8,9 wyrażone w ułamkach a wyświetlane w procentach.
    c. Wielkość 8 oznacza o ile będzie mniejszy kurs średni waluty w NBP
    w stosunku do kursu sprzedaży w chwili wprowadzenia EURO; dzisiaj
    wielkość ta jest rzędu 1-2% .

    Celem programu jest wyliczenie takiej wartości końcowego kursu sprzedaży
    walut (K2) aby koszt (KOSZT) kredytu w PLN był zbliżony do kosztu
    kredytu w walucie. Koszt ten składa się z czterech składników wyrażonych
    w tej samej walucie (przyjąłem PLN)

    KOSZT = KS + OS + KP + OKP,

    gdzie
    KS – spłacony kapitał do chwili wprowadzenia EURO
    OS – spłacone odsetki do chwili wprowadzenia EURO
    KP – pozostały kapitał
    OKP – odsetki z pozostałego kapitału

    WYNIKI
    1. Końcowy kurs sprzedaży dewiz – K2

    2. Koszt kredytu w PLN – KOSZT =(2a)+(2b)+(2c)+(2d)

    2a. Kapitał spłacony – KS

    KS = K*t/n

    2b. Odsetki spłacone – OS

    OS = K*r*ws,
    gdzie
    ws = (2n-t+1)*t/(24n)

    2c. Pozostały kapitał - KP

    KP = K*(1-t/n)

    2d. Odsetki z kapitału pozostałego

    OKP = KP*w*(n-t+1)/24

    3. Koszt kredytu w walucie – KOSZT =(3a)+(3b)+(3c)+(3d)

    3a. Kapitał spłacony – KS

    KS = (K/kk) * (t/n) * (K1+K2)/2

    3b. Odsetki spłacone – OS

    OS = (K/kk)*e*ws*(wg*K1+(1-wg)*K2),
    gdzie
    wg = (3n-t+2)/(6n-3t+3)

    3c. Pozostały kapitał - KP

    KP = (K/kk)*(1-t/n)(1-kNBP)*K2

    3d. Odsetki z kapitału pozostałego

    OKP = KP*w*(n-t+1)/24

    Teraz trzeba uruchomić solvera, aby tak dobrał K2, żeby (2) = (3).

    UWAGA.
    Program dla ustalonego K1 i K2 wyznacza kursy kupna wg liniowej
    aproksymacji . Stąd we wzorze na OS występuje pewna kombinacja
    liniowa wg*K1+(1-wg)*K2 kursów brzegowych K1, K2, zaś we
    wzorze na KS ich średnia arytmetyczna (K1+K2)/2. Postać wagi
    wg można prosto wyliczyć przez zsumowanie odpowiedniego ciągu.
    Jak ktoś chce niech sprawdzi poprawność moich obliczeń.

    Niektórzy zarzucają mi, że jeżeli w momencie początkowym kurs
    kupna wynosi K1 a końcowym K2 to dlaczego kursy pośrednie
    aproksymuje liniowo. Jest to niewątpliwie pewne przybliżenie
    rzeczywistości ale powszechnie uważane za jedno z najlepszych;
    wtedy statystycznie popełnia się najmniejszy błąd.

    W kalkulatorze zakłada się, że oprocentowanie kredytu w PLN
    (r) oraz oprocentowaniwe w walucie (e) będzie aż do momentu
    wprowadzenia EURO stałe. Zdaje sobie sprawę z tej wady ale
    wyniki otrzymane z tego kalkulator mają być tylko jednym z
    elementów przy podejmowaniu konkretnej decyzji. Matematycznie
    rzecz biorać nie ma żadnych trudności aby symulować rózne
    procesy zmian oprocentowania. Niech się jednak zajnie tym ktoś
    inny - ja nie mam tyle czasu.

    Chciałbym jeszcze zauważyć, że idea tego kalkulatora polega na
    znalezieniu wartości K2 przy którym koszty są porównywalne. Ja
    nie twierdzę, że K2 będzie miał taka wartość. Ja tylko mówię, że
    GDYBY miał taką wartość to koszty byłyby porównywalne. Zaś
    czy będzie miał rzeczywiście taka wartość (lub mniejszą lub
    większą) niech się wypowiadają Specjaliści i Prorocy.

    Na koniec chciałbym ponowić swoją prośbę. W internecie
    nie ma jeszcze takiego kalkulatora. Bankowcy są tym nie
    zainteresowani, zaś pozostałym się nie chce. Większość
    woli wieść suche dyskusje bez próby policzenia czegokolwiek.
    Dlatego też byłoby dobrze aby jakaś osoba z grupy
    zrobiła i udostępniła taki kalkulator. Mój pomysł dotyczący
    jego założeń, jest pierwszą, całościową i pewnie nieudolną
    próbą.

    Tensor1

    --
    Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl


  • 2. Data: 2004-02-06 11:51:40
    Temat: Re: Jak napisać w Excelu kalkulator walutowy
    Od: t...@p...onet.pl szukaj wiadomości tego autora

    Poprzednia wersja miała krzaczki - przepraszam

    Ponieważ dostałem dużo pytań na priva o szczegóły dotyczące porównywania
    kosztów kredytów po wprowadzeniu EURO, poniżej podaje wszystkie
    potrzebne wzory do zbudowania takiego kalkulatora w Excelu. Robię to w
    oddzielnym wątku aby każdy zainteresowany mógł szybko znaleźć.

    DANE WEJSCIOWE
    1. Wielkość kredytu (w PLN) - K
    2. Okres kredytowania - n
    3. Okres do wprowadzenia EURO - t
    4. Kurs kupna dewiz przy uruchamianiu kredytu - kk
    5. Początkowy kurs sprzedaży dewiz - K1
    6. Oprocentowanie kredytu w PLN - r
    7. Oprocentowanie kredytu walutowego - e
    8. Zmniejszenie końcowego kursu sprzedaży dewiz - kNBP
    9. Oprocentowanie kredytu po wprowadzeniu EURO - w

    UWAGI:
    a. Wielkości 2, 3 wprowadzamy w miesiącach.
    b. Wielkości 6,7,8,9 wyrażone w ułamkach a wyświetlane w procentach.
    c. Wielkość 8 oznacza o ile będzie mniejszy kurs średni waluty w NBP
    w stosunku do kursu sprzedaży w chwili wprowadzenia EURO; dzisiaj
    wielkość ta jest rzędu 1-2% .

    Celem programu jest wyliczenie takiej wartości końcowego kursu sprzedaży
    walut (K2) aby koszt (KOSZT) kredytu w PLN był zbliżony do kosztu
    kredytu w walucie. Koszt ten składa się z czterech składników wyrażonych
    w tej samej walucie (przyjąłem PLN)

    KOSZT = KS + OS + KP + OKP,

    gdzie
    KS - spłacony kapitał do chwili wprowadzenia EURO
    OS - spłacone odsetki do chwili wprowadzenia EURO
    KP - pozostały kapitał
    OKP - odsetki z pozostałego kapitału

    WYNIKI
    1. Końcowy kurs sprzedaży dewiz - K2

    2. Koszt kredytu w PLN - KOSZT =(2a)+(2b)+(2c)+(2d)

    2a. Kapitał spłacony - KS

    KS = K*t/n

    2b. Odsetki spłacone - OS

    OS = K*r*ws,
    gdzie
    ws = (2n-t+1)*t/(24n)

    2c. Pozostały kapitał - KP

    KP = K*(1-t/n)

    2d. Odsetki z kapitału pozostałego

    OKP = KP*w*(n-t+1)/24

    3. Koszt kredytu w walucie - KOSZT =(3a)+(3b)+(3c)+(3d)

    3a. Kapitał spłacony - KS

    KS = (K/kk) * (t/n) * (K1+K2)/2

    3b. Odsetki spłacone - OS

    OS = (K/kk)*e*ws*(wg*K1+(1-wg)*K2),
    gdzie
    wg = (3n-t+2)/(6n-3t+3)

    3c. Pozostały kapitał - KP

    KP = (K/kk)*(1-t/n)(1-kNBP)*K2

    3d. Odsetki z kapitału pozostałego

    OKP = KP*w*(n-t+1)/24

    Teraz trzeba uruchomić solvera, aby tak dobrał K2, żeby (2) = (3).

    UWAGA.
    Program dla ustalonego K1 i K2 wyznacza kursy kupna wg liniowej
    aproksymacji. Stąd we wzorze na OS występuje pewna kombinacja
    liniowa wg*K1+(1-wg)*K2 kursów brzegowych K1, K2, zaś we
    wzorze na KS ich średnia arytmetyczna (K1+K2)/2. Postać wagi
    wg można prosto wyliczyć przez zsumowanie odpowiedniego ciągu.
    Jak ktoś chce niech sprawdzi poprawność moich obliczeń.

    Niektórzy zarzucają mi, że jeżeli w momencie początkowym kurs
    kupna wynosi K1 a końcowym K2 to dlaczego kursy pośrednie
    aproksymuje liniowo. Jest to niewątpliwie pewne przybliżenie
    rzeczywistości ale powszechnie uważane za jedno z najlepszych;
    wtedy statystycznie popełnia się najmniejszy błąd.

    W kalkulatorze zakłada się, że oprocentowanie kredytu w PLN
    (r) oraz oprocentowaniwe w walucie (e) będzie aż do momentu
    wprowadzenia EURO stałe. Zdaje sobie sprawę z tej wady ale
    wyniki otrzymane z tego kalkulator mają być tylko jednym z
    elementów przy podejmowaniu konkretnej decyzji. Matematycznie
    rzecz biorać nie ma żadnych trudności aby symulować rózne
    procesy zmian oprocentowania. Niech się jednak zajnie tym ktoś
    inny - ja nie mam tyle czasu.

    Chciałbym jeszcze zauważyć, że idea tego kalkulatora polega na
    znalezieniu wartości K2 przy którym koszty są porównywalne. Ja
    nie twierdzę, że K2 będzie miał taka wartość. Ja tylko mówię, że
    GDYBY miał taką wartość to koszty byłyby porównywalne. Zaś
    czy będzie miał rzeczywiście taka wartość (lub mniejszą lub
    większą) niech się wypowiadają Specjaliści i Prorocy.

    Na koniec chciałbym ponowić swoją prośbę. W internecie
    nie ma jeszcze takiego kalkulatora. Bankowcy są tym nie
    zainteresowani, zaś pozostałym się nie chce. Większość
    woli wieść suche dyskusje bez próby policzenia czegokolwiek.
    Dlatego też byłoby dobrze aby jakaś osoba z grupy
    zrobiła i udostępniła taki kalkulator. Mój pomysł dotyczący
    jego założeń, jest pierwszą, całościową i pewnie nieudolną
    próbą.

    Tensor1

    --
    Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl


  • 3. Data: 2004-02-07 08:54:06
    Temat: Re: Jak napisać w Excelu kalkulator walutowy
    Od: t...@p...onet.pl szukaj wiadomości tego autora

    Chciałbyn dodać jeszcze kilka uwag na temat założeń do budowy kalkulatora
    porównującego kredyt w PLN z kredytem denominowanym

    1. Do kosztów obu kredytów trzeba jeszcze dodać prowizje, która jest z reguły
    różna. Jak sygnalizują na grupie większa dka kredytów denominowanych.

    2. W wersji profesjonalnej powinno się także wyznaczać Rzeczywistą Roczną
    Stopę Oprocentowania (RRSO). Wtedy problem mozna postawić jeszcze inaczej.
    Jaki powinien być kurs sprzedaży K2 w momencie wprowadzenia EURO, aby RRSO były
    porównywalne.

    3. W uwagach końcowych poprzedniego opisu, krańcowe kursy SPRZEDAŻY K1, K2
    nazywałem kursami kupna. Jest to gruba literówka.

    Zapraszam wszystkich do dyskusji moich założeń. Proszę jednak po ewentualnej
    ostrej krytyce (i dobrze), proponować własne konstruktywne propozycję. Jeszcze
    raz przypominam, że nie dyskutujemy jakie kursy sprzedaży (lub oprocentowanie)
    będą w przyszłości a w szczególności w momencie wprowadzenia EURO, tylko o tym:

    **********************
    Jak rzetelnie policzyć tego konsekwencje.
    **********************

    Kredytobiorca, mając odpowiedne narzędzie (taki własnie kalkulator) sam
    wprowadzi odpowiednie parametry i podejmie właściwą jego zdaniem decyzje.
    I tak właśnie wyobrażam sobie korzyści z proponowanego narzędzia.

    Innym bardzo pomocniczym narzędziem byłby kalkulator, który wspomagał by
    kredytobiorcę w odpowiedzi na pytanie: Kiedy należy przewalutować kredyt?
    Jest to jednak inny ale bardzo frapujący temt.

    Pozdrowienia Trenso1

    PS. Uważam, że ta grupa to odpowiednie miejsce (między innymi) na takie właśnie
    dyskusje a nie na dywagacje dotyczące np. kotków syberyjskich.

    --
    Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl


  • 4. Data: 2004-02-07 11:14:04
    Temat: Re: Jak napisać w Excelu kalkulator walutowy
    Od: "zbiggy" <z...@n...poczta.onet.pl> szukaj wiadomości tego autora

    Użytkownik napisal/a:

    > Zapraszam wszystkich do dyskusji moich założeń.

    hehe, stara dziennikarska prawda mówi: każdy wzór zamieszczony w artykule
    zmniejsza liczbę jego czytelników o połowę :-))
    I jakkolwiek lubię różne takie zabawy w modelowanie, to w moim przypadku
    mleko zostało rozlane, kredyt dawno wzięty i szare komórki wzdrygają się na
    myśl o konieczności prześledzenia całego Twojego toku rozumowania :-P

    --
    Pozdrawiam,
    Zbiggy



  • 5. Data: 2004-02-07 12:32:26
    Temat: Re: Jak napisać w Excelu kalkulator walutowy
    Od: t...@p...onet.pl szukaj wiadomości tego autora

    > hehe, stara dziennikarska prawda mówi: każdy wzór zamieszczony w artykule
    > zmniejsza liczbę jego czytelników o połowę :-))

    No cóz, matematykę z matury komuna wyrzuciła a skutki są takie jak widać. W
    pełni się z Tobą zgadzam.

    > I jakkolwiek lubię różne takie zabawy w modelowanie, to w moim przypadku
    > mleko zostało rozlane, kredyt dawno wzięty i szare komórki wzdrygają się na
    > myśl o konieczności prześledzenia całego Twojego toku rozumowania :-P
    > Pozdrawiam, Zbiggy

    Dla innych, Kolego dla innych. A poza tym gdzie o tym dyskutować jak nie tutaj.
    Tensor1

    --
    Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl


  • 6. Data: 2004-02-07 13:30:46
    Temat: Re: Jak napisać w Excelu kalkulator walutowy
    Od: g...@p...onet.pl (Piotr Gralak) szukaj wiadomości tego autora

    On Sat, 7 Feb 2004 12:14:04 +0100, "zbiggy"
    <z...@n...poczta.onet.pl> wrote:

    >Użytkownik napisal/a:
    >
    >> Zapraszam wszystkich do dyskusji moich założeń.
    >
    >hehe, stara dziennikarska prawda mówi: każdy wzór zamieszczony w artykule
    >zmniejsza liczbę jego czytelników o połowę :-))
    >I jakkolwiek lubię różne takie zabawy w modelowanie, to w moim przypadku
    >mleko zostało rozlane, kredyt dawno wzięty i szare komórki wzdrygają się na
    >myśl o konieczności prześledzenia całego Twojego toku rozumowania :-P

    Wlasnie dlatego proponowalem mu prace naukowa na ten temat :)


  • 7. Data: 2004-02-07 14:00:04
    Temat: Re: Jak napisać w Excelu kalkulator walutowy
    Od: "zbiggy" <z...@n...poczta.onet.pl> szukaj wiadomości tego autora

    Użytkownik napisal/a:

    > Dla innych, Kolego dla innych. A poza tym gdzie o tym dyskutować jak
    > nie tutaj. Tensor1

    no offence, spoko, miesjsce jak najbardziej słuszne - tak się tylko
    podzieliłem uwagą, kiedyś jak byłem na zwolnieniu lekarskim to też pół dnia
    pisałem jakieś formuły do obliczania czy opłaca się kupować KK potem pisałem
    sprostowania, że we wzorze powinna być czwarta potęga a nie trzecia etc. - i
    co? pies z kulawą nogą się w takie rzeczy nie zagłębia - obliczenia można
    zachować dla siebie - dla grupy ciekawa może być hipoteza i wnioski
    (oczywiście nie dla wszystkich, bo część osób żyje mbankiem, kotami itp. i
    słowa excel, kalkulator wzbudzają w nich odruchy wymiotne :)))

    --
    Pozdrawiam,
    Zbiggy



  • 8. Data: 2004-02-07 14:04:47
    Temat: Re: Jak napisać w Excelu kalkulator walutowy
    Od: "Tomasz Waszczynski" <w...@w...org> szukaj wiadomości tego autora

    Użytkownik "zbiggy" <z...@n...poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
    news:c02r21$t7i$1@mamut.aster.pl...
    > pisałem jakieś formuły do obliczania czy opłaca się kupować KK potem
    pisałem
    > sprostowania, że we wzorze powinna być czwarta potęga a nie trzecia etc. -
    i
    > co? pies z kulawą nogą się w takie rzeczy nie zagłębia - obliczenia można
    > zachować dla siebie - dla grupy ciekawa może być hipoteza i wnioski
    > (oczywiście nie dla wszystkich, bo część osób żyje mbankiem, kotami itp. i
    > słowa excel, kalkulator wzbudzają w nich odruchy wymiotne :)))

    Nie do końca, bo nie wiesz tak naprawdę ile osób skorzysta z tego typu
    obliczeń wyszukując to przez google.

    Pozdrawiam,
    Washko


  • 9. Data: 2004-02-07 20:20:38
    Temat: Re: Jak napisać w Excelu kalkulator walutowy
    Od: t...@p...onet.pl szukaj wiadomości tego autora

    > Wlasnie dlatego proponowalem mu prace naukowa na ten temat :)

    Prace naukowe to ja pisze, ale w zupełnie innej dziedzinie. Ta grupa to moje
    hobby. No cóż różne są zboczenia. A tak poważnie zapraszam do merytorycznej
    dyskusji.

    Tensor1


    --
    Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl


  • 10. Data: 2004-02-12 22:02:42
    Temat: Re: Jak napisać w Excelu kalkulator walutowy
    Od: t...@p...onet.pl szukaj wiadomości tego autora

    Ponieważ dyskusja na temat kredytów w CHF jest ciągle żywa, nieskromnie i po
    raz ostatni przypominam swoje "wypociny".
    Tensor1


    --
    Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

strony : [ 1 ]

Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.