Użytkownik "Delfino Delphis" <D...@w...poczta.onet.pl> napisał w
wiadomości news:h303h8$a6u$1@news.onet.pl...

> Ostatnio chodzi mi po głowie następująca forma inwestowania.
> Wybieramy sobie spółkę (lub kilka) z danego indeksu, która w naszej ocenie
> ma największe perspektywy na wzrost. Następnie zajmujemy krótką pozycję na
> kontrakcie na ten indeks i kupujemy akcji tej spółki za wartość równą
> wartości kontraktu.

no ok

> Powinniśmy w efekcie zarabiać gdyż spółka powinna
> rosnąć szybciej niż straty na kontrakcie, ew. powinna tanieć wolniej niż
> zyski na kontrakcie.

na jakiej podstawie tak uważasz?

> Jak się taka forma inwestowania nazywa? Próbowałem szukać w internecie
> czegoś na ten temat, ale niczego nie znalazłem. Czy w praktyce ktoś tak
> gra? Zacząłem robić symulacje na danych z przeszłości i wydaje mi się, że
> to może być to.

aha na podstawie symulacji, no to zaprezentuj jakieś wyniki.

Ja bym to uznał za grę na bazie skorelowanych instrumentów.
Badasz odchylenia bazy max i min i odpowiednio zajmujesz pozycje w
sprzyjających warunkach.

A moze to jakiś arbitraż?