Krzysztof Hałasa <k...@p...waw.pl> writes:

> Kamil Jońca <k...@p...onet.pl> writes:
>
>>> Tu należałoby zastanowić się. Jeśli prawdopodobieństwo problemów nie
>>> zależy od kwoty (co jest bardzo możliwe - po prostu firma do pewnego
>>> momentu działa, a później nie), to wartość oczekiwana straty jest taka
>>> sama, niezależnie czy wykonamy jedną operację, czy też podzielimy ją na
>>> części.
>>
>> Że jak?
>> Gdy mamy 1 transakcje 1 MPLN, to ryzyko wynosi 1 MPLN
>> gdy wykonujemy sekwencyjnie 10 transakcji 100KPLN, to w żadnym momencie
>> nie angażujemy więcej niz 100KPLN
>> albo czegoś nie rozumiem.
>
> Nie ma czegoś takiego, że ryzyko wynosi X zł. Tzn. na pierwszy rzut oka
> może się tak wydawać, i na tej zasadzie działają np. ubezpieczalnie, ale
> w rzeczywistości podzielenie kwoty nic nie daje.
>
> Zakładamy, że istnieje 1% szansy na to, że kantor, po naszej wpłacie
> (jaka by ona nie była), zaprzestanie wypłat, i stracimy tę wpłatę.
>
> Przykład 1: wpłacamy 1 Mzł. Statystycznie tracimy 10 kzł.
> Oczywiście, jest 99%, że to się uda, i nie stracimy nic, ale też możemy
> stracić wszystko. To tak jak w kasynie, nie ma znaczenia czy zagramy raz
> czy 10 razy (na 10 razy mniejszą kwotę), ważna jest suma.
>
> Przykład 2: wpłacamy 1000 razy po 1000 zł. Statystycznie w 10
> przypadkach dany kantor przestaje działać, tracimy nasze 1000 zł,
> no i oczywiście musimy przenieść się do innego kantoru, no bo to nie
> jest przecież tak, że jak kantor zbankrutuje, to my już nie musimy
> reszty wymieniać. Strata jest statystycznie dokładnie taka sama, 10 kzł.

Pominąłeś jedno słowo "sekwencyjnie" tzn najpierw wysyłam 1000. Dopiero
po zakończeniu wysyłam kolejne 1000 itp.
W żadnym razie nie mam szansy stracić więcej niż 1000

KJ
--
http://wolnelektury.pl/wesprzyj/teraz/
Objects in mirror may be closer than they appear.