Dnia Tue, 14 Aug 2007 21:07:20 +0200, paff napisał(a):

> Witam,
>
> czy ktoś może mi naświetlić po krótce jaka zależność (bo zakładam że
> jakaś jest) istnieje pomiędzy stawkami LIBOR 1M, 3M, 6M, 1Y itd ?
>
> Czy prawdą jest, że LIBORY na krótsze terminy podążają w ślad za swoimi
> "dłuższymi" kolegami?
>
> Czy z spadków LIBOR 1Y można wróżyć spadki na 1M ?
>
> BTW - chodzi o franka, dla jasności ;-)
>
> Paweł

http://en.wikipedia.org/wiki/Yield_curve