Zawsze chciałem się zapytać o taki system idealny.
Czy ktoś z forumowiczów zna algorytm wyznaczania sygnałów kup i
sprzedaj na danych historycznych z zadana prowizją?

do góry

Użytkownik "Wojciech Frybyśu" <w...@p...iUSUNTOnteria.pl>
napisał w wiadomości news:gpaert$sg8$1@nemesis.news.neostrada.pl...
> Zawsze chciałem się zapytać o taki system idealny.
> Czy ktoś z forumowiczów zna algorytm wyznaczania sygnałów kup i
> sprzedaj na danych historycznych z zadana prowizją?

Tak.
Pytanie: co to znaczy "idealny"?
Dombrek

do góry

Dombrek pisze:
> Użytkownik "Wojciech Frybyśu" <w...@p...iUSUNTOnteria.pl>
> napisał w wiadomości news:gpaert$sg8$1@nemesis.news.neostrada.pl...
>> Zawsze chciałem się zapytać o taki system idealny.
>> Czy ktoś z forumowiczów zna algorytm wyznaczania sygnałów kup i
>> sprzedaj na danych historycznych z zadana prowizją?
>
> Tak.
> Pytanie: co to znaczy "idealny"?

Proste, Najwiecej zarabia.

do góry

> Proste, Najwiecej zarabia.

Bzdura. Nie najważniejszy jest najwyższy zysk, ale stabilność i maksymalne
obsunięcie kapitału. Bo nawet jak będziesz miał system, który robi 100%
miesięcznie, to zapewniam, że nie dasz psychicznie rady nim grać.
Dombrek

do góry

Dombrek pisze:
>> Proste, Najwiecej zarabia.
>
> Bzdura. Nie najważniejszy jest najwyższy zysk, ale stabilność i maksymalne
> obsunięcie kapitału.

To zdefiniuj i podaj swój algorytm.
> Bo nawet jak będziesz miał system, który robi 100%
> miesięcznie, to zapewniam, że nie dasz psychicznie rady nim grać.

Nie chodzi o to by system taki działał, bo nie chodzi tu o
przewidywanie, ale o odniesienie i ideał.
Ile można zarobić w danym okresie, a ile zyskał mój program.

do góry

> Nie chodzi o to by system taki działał, bo nie chodzi tu o
> przewidywanie, ale o odniesienie i ideał.
> Ile można zarobić w danym okresie, a ile zyskał mój program.

Włączasz MetaStocka lub AmiBrokera i robisz tzw. optymalizację. Komputerek
dopasuje Ci najlepsze wskaźniki (czy czego tam używasz) do historii. Ale
taki wynik nie jest porównywalny z niczym, bo niemożliwy do zrealizowania.
BTW jak będziesz łapał każdego pipsa na EURUSD, to dziennie zwiniesz 20.000
pips. Przy prowizji 0,1-0,3 pips sporo zarobisz. I to może być Twój ideał.
W tym biznesie nie chodzi o to, by być najlepszy, ale by wychodzić na plus.
I na szczęście to jest wystarczające.
Dombrek

do góry

Dombrek pisze:
>> Nie chodzi o to by system taki działał, bo nie chodzi tu o
>> przewidywanie, ale o odniesienie i ideał.
>> Ile można zarobić w danym okresie, a ile zyskał mój program.
>
> Włączasz MetaStocka lub AmiBrokera i robisz tzw. optymalizację. Komputerek
> dopasuje Ci najlepsze wskaźniki (czy czego tam używasz) do historii. Ale
> taki wynik nie jest porównywalny z niczym, bo niemożliwy do zrealizowania.

Ale cz wiesz jak taki algorytm działa?
Bo można przeliczyc wszystkie kombinacje, ale to zajmuje
baaaaaardzo dużo czasu juz dla dwóch akcji, a jak weźmiesz ze
200 to co?

> W tym biznesie nie chodzi o to, by być najlepszy, ale by wychodzić na plus.
> I na szczęście to jest wystarczające.

Ale jesteś uparty. Ja ciąglę piszę o ideale. O odnosniku a Ty
piszesz o realnym dopasowaniu.

do góry

> Ale cz wiesz jak taki algorytm działa?
> Bo można przeliczyc wszystkie kombinacje, ale to zajmuje
> baaaaaardzo dużo czasu juz dla dwóch akcji, a jak weźmiesz ze
> 200 to co?

Moim zdaniem to jedyna metoda znalezienia owego ideału. A że długo trwa...
no cóż - włączasz kompa i idziesz na obiad... ;)

> Ale jesteś uparty. Ja ciąglę piszę o ideale. O odnosniku a Ty
> piszesz o realnym dopasowaniu.

Ideał to system, który łapie każdy tick. Więc zsumuj ticki i Ci wyjdzie.
Jak to zrobisz w Excelu to algorytm jest taki:
wrzucasz notowania tickowe lub nawet 5m do Excela i porównujesz cenę
zamknięcia następnej świeczki z bieżącą. formuła:
jeżeli(następna>=obecna;long;short)
;)
Tylko, że to jest bez sensu kompletnie i bezużyteczne bo zakłada, że znasz
przyszłe ceny. No chyba, że pracę doktorską piszesz, to wtedy faktycznie
znam przypadki poszukiwania czegoś takiego i niektórym nawet udaje się
znaleźć!! ;)
Przykład: modele wyceny wartości wewnętrznej akcji. Oczywiście model nie
służy do gry, ale osobiście nic głupszego nie widziałem już w założeniach.
Dombrek

do góry

Wojciech Frybyśu pisze:
> Dombrek pisze:
>>> Nie chodzi o to by system taki działał, bo nie chodzi tu o
>>> przewidywanie, ale o odniesienie i ideał.
>>> Ile można zarobić w danym okresie, a ile zyskał mój program.
>> Włączasz MetaStocka lub AmiBrokera i robisz tzw. optymalizację. Komputerek
>> dopasuje Ci najlepsze wskaźniki (czy czego tam używasz) do historii. Ale
>> taki wynik nie jest porównywalny z niczym, bo niemożliwy do zrealizowania.
>
> Ale cz wiesz jak taki algorytm działa?
> Bo można przeliczyc wszystkie kombinacje, ale to zajmuje
> baaaaaardzo dużo czasu juz dla dwóch akcji, a jak weźmiesz ze
> 200 to co?
>
>> W tym biznesie nie chodzi o to, by być najlepszy, ale by wychodzić na plus.
>> I na szczęście to jest wystarczające.
>
> Ale jesteś uparty. Ja ciąglę piszę o ideale. O odnosniku a Ty
> piszesz o realnym dopasowaniu.


Kiedyś , w latach 90 , miałem w swoim programie (pierwowzorze Sakiewki),
taką funkcję, która liczyła taki portfel idealny. Było to jednak w
czasach, gdy na GPW mieliśmy zaledwie kilkadziesiąt spółek i do tego nie
było notowań ciągłych.

Obecnie przy kilkuset spółkach i notowaniach ciągłych sprawa obliczeń
mocno sie komplikuje.

Gdyby uprościć i ograniczyć się jedynie do modelu EOD (ceny z końca
dnia) i jedna transakcja dziennie, to algorytm jest stosunkowo prosty.

1. Wybierz spółkę, o największej stopie zwrotu z danej sesji. Niech to
będzie s%.

2. Wartość portfela z dnia "i" niech będzie wi, wtedy :

w(i+1)=wi*(1+s%)-prowizja

Z całą pewnością, nawet przy takim uproszczeniu, stopa zwrotu takiego
portfela będzie znacznie większa niż każdego realnego portfela.

Na mojej brudnopisowej witrynie "http://www.juraura.neostrada.pl/",
gdzieś tak w połowie (wpis z września 2008) jest opisany podobny temat ,
nazwany przeze mnie "Efektywność Zarządzania Portfelem". Sakiewka
posiada funkcję, która to liczy.

do góry

"Wojciech Frybyśu" <w...@p...iUSUNTOnteria.pl> wrote in
message news:gpaert$sg8$1@nemesis.news.neostrada.pl...
> Zawsze chciałem się zapytać o taki system idealny.
> Czy ktoś z forumowiczów zna algorytm wyznaczania sygnałów kup i
> sprzedaj na danych historycznych z zadana prowizją?

W sytuacji krachu swiatowego wszystkie systemy wysiadaja. Nie ma wiec nie
tylko systemu idealnego, ale rowniez zadnego innego, bylejakiego.

Pester

do góry