"MarekZ" <m...@i...pl> wrote in message
news:ge2i7h$7od$1@srv.cyf-kr.edu.pl...
>
> To ze spreadrosnie przy duzej zmiennosci nie jest tak do konca naturalne
> akurat dla kredytów hipotecznych. Tam nie za barrdzo jest miejsce na
> aktywna spekulacje klienta banku. Danego dnia musi splacic rate w
> ustalonej wysokosci i tyle. Bank z równym prawdopodobienstwem moze na tym
> i zyskac i stracic (zalezy w która stroneposzedl rynek hurtowy).
> Zwiekszenie spreadu w tym przypadku to dla mnie typowe wyciaganie kasy z
> kieszeni klientów.
>

Ale skad zalozenie, ze tabele kursowe sa rozne w zaleznosci od produktu?
Bank raczej ma jedna standardowa tabele, przy duzym wolumenie mozna
negocjowac marze. Nie spotkalem sie z tym, ze bank ma osobna tabele dla
kredytow hipotecznych, osobna dla polecenia wyplaty, osobna dla kart itp.
(tylko niech nitk nie podaje przykladu kursow do roliczania kart uzywanym w
Citi, bo tam jest to jasno okreslone jako kurs nocny).

MK

PS. Nawiazujac jeszcze do fragmentu, ktory wycialem. Nie sadzisz, ze ten
kurs ze sztywno okreslona marza moze byc niekorzystny dla banku? (klienci
beda w naszym banku tylko kupowac, bo kurs jest nizszy niz w innych, a
sprzedawac w innych bo tam maja lepszy kurs) Co wtedy robisz przesuwasz
'kurs sredni' i utrzymujesz swoja marze? Czy moze dostosowujesz oba kursy do
rynku uwazajac, ze marza nie byla nizsza od zalozonej?