Święty Graal odnaleziony? 1506% w 13 lat !!!

05-10-10 10:11, ---.neoplus.adsl.tpnet.pl

Od jakiegoś czasu bawię się cyferkami w arkuszu. Odkryłem bardzo ciekawa
przypadłość kroczących stóp zwrotu. Oto i założenia naszego "niby"
Grala. Gdy stopa zwrotu za ostatnie 20 wycen (około 30 dni) z naszego
funduszu przebija się z wartości ujemnej na dodatnią, odczekujemy 2
kolejne dni, dla potwierdzenia przebicia 20dniowej stopy na wartość
dodatnią i jeśli dalej jest dodatnia dokonujemy zlecenia, które wykonuje
się według wyceny z Dzień sygnału+4. Analogicznie robimy w druga stronę,
gdy 20wycenowa stopa przyjmuje wartości ujemne odczekujemy 2 kolejne dni
i dokonujemy konwersji w gotówkę wykonane w D+4. Poniżej wykres jakby to
wyglądało od 1997r,. Mam wrażenie, że albo gdzieś tkwi haczyk, którego
nie widzę, albo powinienem szybko "super system" sprzedawać za
abonament. Tak czy siak real-test właśnie zaczynamy.

Wykres i szczegóły
http://www.inwestowanie.org.pl/i/2010/10/05/swiety-g
raal-odnaleziony-1506-w-13lat/

do góry

Jan Strybyszewski pisze:
> Święty Graal odnaleziony? 1506% w 13 lat !!!
>
> 05-10-10 10:11, ---.neoplus.adsl.tpnet.pl
>
> Od jakiegoś czasu bawię się cyferkami w arkuszu. Odkryłem bardzo ciekawa
> przypadłość kroczących stóp zwrotu. Oto i założenia naszego "niby"
> Grala. Gdy stopa zwrotu za ostatnie 20 wycen (około 30 dni) z naszego
> funduszu przebija się z wartości ujemnej na dodatnią, odczekujemy 2
> kolejne dni, dla potwierdzenia przebicia 20dniowej stopy na wartość
> dodatnią i jeśli dalej jest dodatnia dokonujemy zlecenia, które wykonuje
> się według wyceny z Dzień sygnału+4. Analogicznie robimy w druga stronę,
> gdy 20wycenowa stopa przyjmuje wartości ujemne odczekujemy 2 kolejne dni
> i dokonujemy konwersji w gotówkę wykonane w D+4. Poniżej wykres jakby to
> wyglądało od 1997r,. Mam wrażenie, że albo gdzieś tkwi haczyk, którego
> nie widzę, albo powinienem szybko "super system" sprzedawać za
> abonament. Tak czy siak real-test właśnie zaczynamy.
>
> Wykres i szczegóły
> http://www.inwestowanie.org.pl/i/2010/10/05/swiety-g
raal-odnaleziony-1506-w-13lat/
>
Powodzenia! (Szczerze)
To się nazywa "przeoptymalizowaniem".
Takie systemy sypią się, gdy zmieni się charakter rynku. Nie dowiesz się
o tym, nic i nikt Cię przed tym nie ostrzeże. Musisz jeszcze dorobić do
tego jakiś sygnał "depotencji", czyli wyłączenia systemu.



--

Dziękuję.
Pozdrawiam.
SQL-wiel.

do góry

W dniu 2010-10-05 10:57, SQLwiel pisze:

>> Wykres i szczegóły
>> http://www.inwestowanie.org.pl/i/2010/10/05/swiety-g
raal-odnaleziony-1506-w-13lat/
>>
> Powodzenia! (Szczerze)
> To się nazywa "przeoptymalizowaniem".
> Takie systemy sypią się, gdy zmieni się charakter rynku. Nie dowiesz się
> o tym, nic i nikt Cię przed tym nie ostrzeże. Musisz jeszcze dorobić do
> tego jakiś sygnał "depotencji", czyli wyłączenia systemu.

Owszem mialbys racje gdybym pomysl optymalizował pod dane historyczne.
Tutaj wartosc 20 sesji byla z kapelusza. Na logike w jedym podejsciu
trace maksymalnie tyle ile spadnie wycena w ciagu 5dni od momentu
przejscia stopy zwrotu na "-". Czy to nie zwykly stop loss ?

Oczywiscie wyobrazam sobie sytuacje gdy co 20 dni odbijamy sie na
przemian od gornego i dolnego kanalu wtedy system lezy i kwiczy.
Do sukcesu wystarczy jednak wylapanie jednego spadku o 20%. A potem to
juz magia wyzszej bazy

do góry