Użytkownik "Miroro" <m...@t...pl> napisał w wiadomości
news:gr30h5$c1d$1@mx1.internetia.pl...

> no tu się zgodzę i w zasadzie rozumiałem to w ten sposób, ale mam jedno
> pytanie.
> Zakładając że spread banku wynosi 40 gr. Kurs CHF jest dajmy na to 3 pln.
> Czy to oznacza że dany bank będzie miał kurs kupno sprzedaż = 2,80/3,20?
> czy może być np. 2,95/3,35?

Standardowo banki konstruują kursy kupna i sprzedaży jako ustalony procent
kursu średniego (być może są od tej zasady wyjątki). Realizacją tej zasady
przy kursie równowagi 3,000 i załozonym spreadzie kwotowym 0,4000 są kursy
takie jak podałeś czyli 2,8000 i 3,2000. Takiego przesunięcia jak piszesz w
praktyce nie może być (byłyby możliwe strategie arbitrażowe).

Bank może taki manewr zastosować, jeśli kurs dla kredytów jest inny niż dla
innych operacji. Na rynku takie ustawienie kursów prawdopodobnie puściłoby
bank "z torbami" w ciągu kilkudziesięciu godzin, chyba że widelki spreadowe
byłyby naprawdę gigantyczne.

> Jeżeli jest to w miarę dowolne przesunięcie spreadu względem kursu
> średniego to znowu bank windując kurs zakupu może zaserwować minimalny
> spread (np. 5 gr) a i tak bedzie zdzierał z już spłacających. Oczywiście
> nie łupnie wtedy mocno tych co właśnie biorą kredyty.

Nie da rady. :)