On 14 Maj, 23:29, "skippy" <m...@t...moon> wrote:
> Użytkownik "root" <m...@y...com> napisał w
wiadomościnews:da902519-808e-47c1-8600-5f7d785b8a82@
k16g2000yqm.googlegroups.com...
>
> >Ta wszechogarniajaca korelacja wymaga zrewidowania pogladow nt.
>
> dywersyfikacji, bo przeciez jej glowne zalozenie wymaga wyboru rynkow
> niskoskorelowanych. Tylko gdzie takich szukac?
>
> ok zacznijmy prościej
> uzywasz wielokrotnie tego pojęcia "dywersyfikacja"
>
> może więc w jednym zdaniu streść na czym polega pytanie?
> bo wcale nie mam ochoty sie przepychać, tylko raczej dojść razem do
> konkluzji


> chodzi Ci o taki patent w dobraniu portfla aby był pewny zarobek (najlepiej
> ponad "coś")?
>
> streśćmy się

Jakie pytanie? Ja nie zadawalem zadnego pytania. Napisalem tylko, ze
moim zdaniem dywersyfikacja akcji traci swoj walor ochrony przed
ryzykiem, bo wtedy gdy jest naprawde potrzebna - nie chroni a bierze
sie to z wysokiej korelacji aktywow.
Jesli chodzi o patent, to szukam takowego na FX. Zderzylem sie
dzisiaj z nowym zjawiskiem: funduszy grajacych na FX. Poniewaz sam
jestem na FX juz 7 lat wiec nie dziwota ze grzebię. W jednym z takich
fundow pisza nt. dywersyfikacji wsrod walut. Idea dywersyfikacji na
FX, jest pociagajaca. Waluty sa tez skorelowane ale nie w takim
stopniu jak akcje . Niektore waluty np gbp czy cad sa nieskorelowane
prawie z niczym wiec tu dywersyfikacja moze ma szanse. Stosunkowo
latwo hedźowac miedzy np aud a chf, ktore sa silnie ujemnie
skorelowane. Jest wiec troche mozliwosci i zamiast bawic sie w
pojedyncze pary typu eur/usd moze zainteresowac sie gra na kilka albo
kilkanascie par jednoczesnie. W sumie do tego trzebaby zalozyc osobny
watek bo to nie jest o funduszach akcji ;)