W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost ryzyka na rynkach
finansowych. Spowodowało to coraz większe zainteresowanie ryzykiem i
metodami jego zarządzania. Banki i inne instytucje finansowe zaczęły tworzyć
komórki zarządzania ryzykiem, w których zatrudniani są specjaliści od
ryzyka. Ich zadaniem jest identyfikacja i badanie zagrożeń, na jakie jest
narażony bank. Najbardziej popularną miarą, którą wykorzystują do pomiaru
ryzyka jest obecnie Value at Risk (VaR).

Celem tej witryny jest przedstawienie VaR oraz teorii z zakresu zarządzania
ryzykiem. Na tej stronie znajdziesz odpowiedź na pytanie: "Czym jest VaR i
jak go liczyć?". Zapoznasz się również z praktycznym zastosowaniem VaR w
zarządzaniu ryzykiem rynkowym.



www.value-at-risk.prv.pl