Dnia Tue, 13 Sep 2011 21:46:38 +0000 (UTC), sys29 napisał(a):

> root <r...@v...pl> napisał(a):
>
>
>> Ujawinij kolego trochę tego systemu. Bardzo mnie on ciekawi bo jak widzę w
>> konkursie RE:FUTRA jesteś nie do pobicia ;)
>
> Za dużo na temat moich systemów oczywiście nie ujawnię, ale
> mogę podać na czym się opierają. Gram prostym systemem idącym
> za trendem, który do obliczania sygnałów uwzględnia średnią
> zmienność z ostatnich kilku sesji oraz krótki trend. Najbardziej
> zaawansowaną operacją matematyczną przy obliczaniu sygnałów
> odwrócenia jest mnożenie przez wyznaczony empirycznie współczynnik.
> Kilka lat temu system podzieliłem na dwie części różnicując długość
> obliczania trendu i współczynniki. Powstały dwa systemy : szybszy
> i wolniejszy. Każdy z systemów jest nieustannie na rynku, ale
> ponieważ niekiedy dają pozycje przeciwne, więc bywam też out.
> Wolniejszy system daje mniej sygnałów. Ostatni padł na sesji 02.09
> S/2336. Szybszy system zaliczył we wrześniu : 01.09 S/2390 ,
> 06.09 L/2301 i 09.09 S/2310.
> Od 4 lat gram też na FW20 dodatkowo systemem jednosesyjnym, opisanym
> w książce "Inwestor jednosesyjny", ale tu niczego nie ujawnię.
> Ponadto gram jeszcze małymi ilościami futów na KGHM i FW40 kierując
> się analizą techniczną i "wyczuciem", a na walutach preferuję
> parę USD/PLN.
> Jak widać ostatnio w konkursie nie idzie mi najlepiej. Czasem
> kompletnie tracę wyczucie rynku. Na przykład dzisiaj pomyliłem
> się aż o 21 punktów. ( Pierwsze co pomyślałem, gdy zobaczyłem open
> to - "chyba ich popierdoliło" ... i wziąłem S na FW40 ).
>
> pozdr.
> sys29

Dzięki za te wyjaśnienia. Mnie się najbardziej podobają wybicia ze
przedziału zmienności i tego typu systemy preferuję. Inne nigdy nie
przeszły backtestów w dłuższym terminie (ale może za mało testów zrobiłem).
Mimo to nie ma zaufania do żadnego systemu mechanicznego dlatego nie
mógłbym go stosować choćbym chciał.
Chciałbym doszukać się jakichś prawidłowości, ale to daremne. Pozostaję mi
więc tylko spryt i wiara we własne 100 letnie doświadczenie ;)