> I pytanie z nieco innej beczki. Zauwazylem, ze "stuningowales" system
> Moderato wprowadzajac niesymetryczne parametry dla pozycji dlugich i
> krotkich. Czy probowales cos takiego dla Presto i z jakimi efektami?

Pomysł z asymetrycznością podsunął mi anduril, Użytkownik serwisu.
Dwa patenty asymetryczne używam na co dzień i wyniki są przyzwoite, nieco
lepsze od proporcjonalnych. Trzonem używanej przeze mnie strategii jest
szybki system podobny do Presto, bez asymetrii.
Zagadnienie asymetryczności mieliłem aż do znudzenia i z testów wychodzi, że
nie ma znaczenia czy jest hossa czy bessa, te systemy zawsze są lepsze od
symetrycznych.

Co do tuningu Moderato, to siedziałem kilka miesięcy temu nad kombinowaniem
przy filtrowaniu spodziewanych konsolidacji i między innymi tam to
zaimplementowałem. Rozwiązanie nieco karkołomne bo wyłącza system całkowicie
gdy filtr wskazuje na możliwość konsoli, ale podniosło to wynik z backtestów
o 1500 pkt przy zwiększeniu maxDD o zaledwie 52 punkty. Średnio filtr odcina
2 transakcje w serii (zwykle mocno stratne), śmierdzi to optymalizacją na
kilometr, ale poza backtestami sprawdziłem to też przez ostatnie pół roku w
realu.
Niestety jestem w kodowaniu koncepcji transakcyjnych na poziomie
przedszkolaka, dlatego nie wszystko co w głowie mi się urodzi potrafię
przelać na kod. W sumie gdyby nie pomoc Dietera, to bym ciągle siedział w
systemowym żłobku.
Wracając jeszcze do zmienności, to rozwinięte rynki nie są tak łatwe jak
nasz grajdołek. Kupiłem dane futów na daxa z ostatnich 14 lat i osiągnięcie
parametrów wyniku systemów choćby zbliżonych do tego co potrafię zrobić z
FW20 jest jeszcze poza moim zasięgiem. Podobnie z GBP/USD.

DJ

PS
Z chęcią podzielę się danymi z DAX Futures w zamian za ciekawy hint :)