Wojciech Frybyśu pisze:
> Dombrek pisze:
>>> Nie chodzi o to by system taki działał, bo nie chodzi tu o
>>> przewidywanie, ale o odniesienie i ideał.
>>> Ile można zarobić w danym okresie, a ile zyskał mój program.
>> Włączasz MetaStocka lub AmiBrokera i robisz tzw. optymalizację. Komputerek
>> dopasuje Ci najlepsze wskaźniki (czy czego tam używasz) do historii. Ale
>> taki wynik nie jest porównywalny z niczym, bo niemożliwy do zrealizowania.
>
> Ale cz wiesz jak taki algorytm działa?
> Bo można przeliczyc wszystkie kombinacje, ale to zajmuje
> baaaaaardzo dużo czasu juz dla dwóch akcji, a jak weźmiesz ze
> 200 to co?
>
>> W tym biznesie nie chodzi o to, by być najlepszy, ale by wychodzić na plus.
>> I na szczęście to jest wystarczające.
>
> Ale jesteś uparty. Ja ciąglę piszę o ideale. O odnosniku a Ty
> piszesz o realnym dopasowaniu.


Kiedyś , w latach 90 , miałem w swoim programie (pierwowzorze Sakiewki),
taką funkcję, która liczyła taki portfel idealny. Było to jednak w
czasach, gdy na GPW mieliśmy zaledwie kilkadziesiąt spółek i do tego nie
było notowań ciągłych.

Obecnie przy kilkuset spółkach i notowaniach ciągłych sprawa obliczeń
mocno sie komplikuje.

Gdyby uprościć i ograniczyć się jedynie do modelu EOD (ceny z końca
dnia) i jedna transakcja dziennie, to algorytm jest stosunkowo prosty.

1. Wybierz spółkę, o największej stopie zwrotu z danej sesji. Niech to
będzie s%.

2. Wartość portfela z dnia "i" niech będzie wi, wtedy :

w(i+1)=wi*(1+s%)-prowizja

Z całą pewnością, nawet przy takim uproszczeniu, stopa zwrotu takiego
portfela będzie znacznie większa niż każdego realnego portfela.

Na mojej brudnopisowej witrynie "http://www.juraura.neostrada.pl/",
gdzieś tak w połowie (wpis z września 2008) jest opisany podobny temat ,
nazwany przeze mnie "Efektywność Zarządzania Portfelem". Sakiewka
posiada funkcję, która to liczy.