Użytkownik "root" <m...@y...com> napisał w wiadomości
news:87df5176-0a4b-420c-8e83-5f43f4b1af7a@w10g2000yq
a.googlegroups.com...


>Jakie pytanie? Ja nie zadawalem zadnego pytania. Napisalem tylko, ze
>moim zdaniem dywersyfikacja akcji traci swoj walor ochrony przed
>ryzykiem, bo wtedy gdy jest naprawde potrzebna - nie chroni a bierze
>sie to z wysokiej korelacji aktywow.

Nic nie traci.
Dywer... akcji nie jest po to żeby zawsze zarabiać tylko po to, zeby jeden
klocek w portfelu nie zabił portfela.
Oczywiście chodzi o portfel wynalazków co do których spodziewamy się że
jeden a może kilka z nich nagle wykorbią na tysiące procent.
Inaczej nie ma to najmniejszego sensu, bo najlepszą dywer... akcji jest
pobranie niezlewarowanych kontraktów na indeks.

>Jesli chodzi o patent, to szukam takowego na FX. Zderzylem sie
>dzisiaj z nowym zjawiskiem: funduszy grajacych na FX. Poniewaz sam
>jestem na FX juz 7 lat wiec nie dziwota ze grzebię. W jednym z takich
>fundow pisza nt. dywersyfikacji wsrod walut. Idea dywersyfikacji na
FX, jest pociagajaca.

Kompletnie tego nie rozumiem.
Idealna dywer... wielu par walut powinna spowodować bujanie się equity w
okolicach zera.
Po co to robić, tracić czas i ponosić koszta?

No właśnie o to pytam: po co chcesz dywer... FX?

Coś mi sie tu zdaje, że w tym przypadku mieszasz dywer... z hedgowaniem
arbitrażem itp sprawami.

>Waluty sa tez skorelowane ale nie w takim
>stopniu jak akcje . Niektore waluty np gbp czy cad sa nieskorelowane
>prawie z niczym wiec tu dywersyfikacja moze ma szanse.

Szanse na co??? No weź to sprecyzuj w końcu.

>Stosunkowo latwo hedźowac miedzy np aud a chf, ktore sa silnie ujemnie
skorelowane.

No tu już piszesz o hedzowaniu.
Ale czy nie najlepiej na 3ch parach będących kombinacją 3ch walut?

Z tym, że ja po 7 latach wiem już na pewno (na swój uzytek) - gram na czymś,
to patrzę na różne wykresy tego czegoś.
I na żadne inne.

>Jest wiec troche mozliwosci i zamiast bawic sie w
>pojedyncze pary typu eur/usd moze zainteresowac sie gra na kilka albo
>kilkanascie par jednoczesnie. W sumie do tego trzebaby zalozyc osobny
>watek bo to nie jest o funduszach akcji ;)

No to jak piszę wyżej ne na moją głowę.
Trzeba by napisać oprogramowanie, dosyć prosta sprawa, śledzące odbieganie
od korelacji czegoś jednego w takiej pokrosowanej grupie.

Z tym, że mam obawy iż wiele z tego nie będzie.
Mogę się mylić, ale szkoda mi czasu na sprawdzanie.

Chyba coś takiego robią potężne systemy Goldmanów, Morganów i innych i po
prostu nie widzę tu miejsca dla leszczy.


Ale Ci podpowiem co zrobić:

Weź zanalizuj zmiksowane wykresy jak największej ilości par walut z
odpowiednio dobranymi pozycjami co do wielkości i kierunku i to powinno dać
średnią w okolicach zera.
Następnie bić w czapkę wszelkie idchyłki od średniej.


Do poważnych obaw dochodzi taka, że kiedyś w końcu stanie się tak że naraz
padną mi dwa kompy podłączone do sieci, albo padnie sama sieć.
Równocześnie zdechnie Laptop z GSM
I w dodatku nie będzie się można dodzwonić.
Jak w takiej sytuacji zapanować nad 159 pozycjami 247 par walut to nie mam
zielonego pojęcia.

Chyba wolę jedną pozycję z miejsca strzelaną ze stopem.

Ponieważ nie widzę sensu tej zabawy w hedzowanie i dywer... fxa ze względów
i technicznych i innych wyżej opisanych to już nie będę drążył tematu i
życzę powodzenia.