-
Waniliowy swap i opcja cap
... ekspozycji na ryzyko stopy procentowej ze stopy zmiennej na stałą lub na odwrót. W transakcji uczestniczą dwie strony: Payer, który wypłaca odsetki według stopy stałej i otrzymuje obliczane według stopy zmiennej Receiver, który wypłaca odsetki obliczane według stopy zmiennej, a otrzymuje według stopy stałej ... służy zabezpieczeniu ekspozycji na ryzyko ...
-
Instrumenty hybrydowe oparte o stopę procentową
... na swojej nodze swapa. Wykupiony cap powinien zabezpieczać sumę otrzymywanej stałej stopy (ze swapa i z obligacji) sprawiając, że w żadnym momencie po ... stopy procentowej jest mało atrakcyjna, szczególnie w przypadku obniżenia się stopy rynkowej. Zabezpieczenie ekspozycji na ryzyko stopy procentowej powstałe przez emisję inverse FRN najprościej ...
-
Kryzys kredytowy w USA i jego wpływ na rynki w 2008 r.
... się tak działo szczególnie w krajach, w których polityka monetarna i stopy procentowej ustalana jest przy stałej wartości lokalnej waluty do dolara amerykańskiego (currency peg). Wynika to przede wszystkim z braku bezpośredniej ekspozycji rynków krajów rozwijających się na ryzyko „pętli kredytowej”, jaka dotknęła rynek amerykański i inne ...
-
Najlepsze fundusze otwarte I-VI 2011
... system wynagradzania pracy zarządzających funduszu Opera Alfa-plus. Nie ma tutaj stałej opłaty za zarządzanie, natomiast inwestor dzieli się z zarządzającymi zyskami z zainwestowanych przez nich środków. Alfa-plus jest funduszem tak skonstruowanym, że nie posiada ekspozycji na ryzyko rynkowe, czyli, trochę uproszczając, na jego wyniki ...


Fakturzystka, fakturzysta