Dokonałem obliczenia stóp zwrotu indeksu S&P500 dla koniunkcji
Wenus/Uran w zdefiniowanych przedziałach 15-dniowych dla
63 przypadków. Wyniki "wprost" mają parametry : średnia +0,59%
i odchylenie standardowe 2,54% ( ilościowo +45 ; -18 ).
Ponieważ wyniki te są obarczone błędem systematycznym wynikającym
z obciążenia aktualnym trendem, dokonałem rozsądnego ( mam nadzieję )
ich oczyszczenia. Po prostu od uzyskanych stóp zwrotu dla w/w koniunkcji
odejmowałem ( lub dodawałem, gdy spadało ) proporcjonalną część trendu
panującego w roku kalendarzowym zaistnienia tego aspektu. Myślę, że taki
okres wystarczy do redukcji średnich i długich trendów.
Po oczyszczeniu parametry się zmieniły :
średnia +0,34% i odchylenie standardowe 2,77% ( ilościowo +38 ; -25 ).
Aby przekonać się jaka wiedza kryje się za tymi parametrami,
wystarczy przeprowadzić zwykły test dla wartości średniej. Stawiamy więc
hipotezę H(0): m = 0% ( że koniunkcja W/U nie ma wpływu na stopę zwrotu )
wobec hipotezy alternatywnej H(1): m > 0%. Obliczamy statystykę :
t = sqrt(63)*( 0,34 - 0 )/2,77 = 0,97
Dla poziomu istotności 0,05 odczytujemy wartość "u" wyznaczającą granicę
dla obszaru krytycznego. Mamy dość dużo pomiarów, więc chyba możemy
posłużyć się dystrybuantą rozkładu normalnego. Dla jednostronnego obszaru
krytycznego u = 1,64. Mamy więc 0,97 < 1,64, więc znaleźliśmy się poza
obszarem krytycznym. Nie ma więc podstaw do odrzucenia hipotezy H(0).
Mówiąc prościej uzyskana dodatnia średnia stóp zwrotu nie jest istotna
statystycznie i można usprawiedliwić ją zwykłym przypadkiem. Nie da się
więc wykazać, że koniunkcja Wenus/Uran oddziałuje na S&P500.
Co ciekawe, gdyby nie usunąć trendu, to statystyka t wyniosłaby 1,84.
Wylądowalibyśmy w obszarze krytycznym, co mogłoby uszczęśliwić asrtologów.
Ale nic z tego - elementarne wymogi statystyczne muszą zostać zachowane.

Myślałem też nad testem niezależności chi-kwadrat, ale nie mam pomysłu,
jak sformułować hipotezę wykorzystując dane, które zebrałem. Hipoteza
robocza powinna brzmieć : stopy zwrotu dla koniunkcji W/U są niezależne
od ... no właśnie - od czego ?! Gdyby próbować wykorzystać same tylko ilości
trafień, to trzeba by wprowadzić też do tabelki jakieś "dane teoretyczne"
symulujące brak wpływu np. +30 ; -30. To byłby raczej debilny zabieg
i wyszłaby z tego jakaś koszmarna karykatura testu chi-kwadrat ( do tego
tylko z jednym stopniem swobody ). Może jakiś sceptyk coś podpowie. :-)
Na razie utwierdzony w przekonaniu, że astrologia finansowa to kompletne
bzdury odpocznę od obliczeń.

pozdr.
sys29





--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

do góry

Dnia Tue, 24 May 2011 18:44:46 +0000 (UTC), sys29 napisał(a):

> Dokonałem obliczenia stóp zwrotu indeksu S&P500 dla koniunkcji
> Wenus/Uran w zdefiniowanych przedziałach 15-dniowych dla
> 63 przypadków. Wyniki "wprost" mają parametry : średnia +0,59%
> i odchylenie standardowe 2,54% ( ilościowo +45 ; -18 ).
> Ponieważ wyniki te są obarczone błędem systematycznym wynikającym
> z obciążenia aktualnym trendem, dokonałem rozsądnego ( mam nadzieję )
> ich oczyszczenia. Po prostu od uzyskanych stóp zwrotu dla w/w koniunkcji
> odejmowałem ( lub dodawałem, gdy spadało ) proporcjonalną część trendu
> panującego w roku kalendarzowym zaistnienia tego aspektu. Myślę, że taki
> okres wystarczy do redukcji średnich i długich trendów.
> Po oczyszczeniu parametry się zmieniły :
> średnia +0,34% i odchylenie standardowe 2,77% ( ilościowo +38 ; -25 ).
> Aby przekonać się jaka wiedza kryje się za tymi parametrami,
> wystarczy przeprowadzić zwykły test dla wartości średniej. Stawiamy więc
> hipotezę H(0): m = 0% ( że koniunkcja W/U nie ma wpływu na stopę zwrotu )
> wobec hipotezy alternatywnej H(1): m > 0%. Obliczamy statystykę :
> t = sqrt(63)*( 0,34 - 0 )/2,77 = 0,97
> Dla poziomu istotności 0,05 odczytujemy wartość "u" wyznaczającą granicę
> dla obszaru krytycznego. Mamy dość dużo pomiarów, więc chyba możemy
> posłużyć się dystrybuantą rozkładu normalnego. Dla jednostronnego obszaru
> krytycznego u = 1,64. Mamy więc 0,97 < 1,64, więc znaleźliśmy się poza
> obszarem krytycznym. Nie ma więc podstaw do odrzucenia hipotezy H(0).
> Mówiąc prościej uzyskana dodatnia średnia stóp zwrotu nie jest istotna
> statystycznie i można usprawiedliwić ją zwykłym przypadkiem. Nie da się
> więc wykazać, że koniunkcja Wenus/Uran oddziałuje na S&P500.
> Co ciekawe, gdyby nie usunąć trendu, to statystyka t wyniosłaby 1,84.
> Wylądowalibyśmy w obszarze krytycznym, co mogłoby uszczęśliwić asrtologów.
> Ale nic z tego - elementarne wymogi statystyczne muszą zostać zachowane.
>
> Myślałem też nad testem niezależności chi-kwadrat, ale nie mam pomysłu,
> jak sformułować hipotezę wykorzystując dane, które zebrałem. Hipoteza
> robocza powinna brzmieć : stopy zwrotu dla koniunkcji W/U są niezależne
> od ... no właśnie - od czego ?! Gdyby próbować wykorzystać same tylko ilości
> trafień, to trzeba by wprowadzić też do tabelki jakieś "dane teoretyczne"
> symulujące brak wpływu np. +30 ; -30. To byłby raczej debilny zabieg
> i wyszłaby z tego jakaś koszmarna karykatura testu chi-kwadrat ( do tego
> tylko z jednym stopniem swobody ). Może jakiś sceptyk coś podpowie. :-)
> Na razie utwierdzony w przekonaniu, że astrologia finansowa to kompletne
> bzdury odpocznę od obliczeń.
>
> pozdr.
> sys29

Sys - Mistrzu!. Zaniemówiłem.
Przeczytałem uważnie Twój post i jestem pełen podziwu i dla wiedzy,
skrupulatności a zwłaszcza dla chęci. Sam fakt że, że wziąłeś pod uwagę
wpływ trendu pokazuje wyraźnie, że nie jesteś amatorem. Jakbyś uporzadkował
to wszystko i jeszcze trochę pododawał, powstałaby pewnie jakaś publikacja
w szacownym czasopiśmie ;) a już na pewno Goldmany by Cie przyjęły od ręki
jako projektanta systemów.
Tyle roboty... szacunek.

do góry

root <r...@v...pl> napisał(a):

> Sys - Mistrzu!. Zaniemówiłem.
> Przeczytałem uważnie Twój post i jestem pełen podziwu i dla wiedzy,
> skrupulatności a zwłaszcza dla chęci. Sam fakt że, że wziąłeś pod uwagę
> wpływ trendu pokazuje wyraźnie, że nie jesteś amatorem. Jakbyś uporzadkował
> to wszystko i jeszcze trochę pododawał, powstałaby pewnie jakaś publikacja
> w szacownym czasopiśmie ;) a już na pewno Goldmany by Cie przyjęły od ręki
> jako projektanta systemów.
> Tyle roboty... szacunek.

Dzięki root za uznanie dla moich wysiłków. Nie jestem do końca przekonany,
czy zastosowana przeze mnie metoda jest poprawna, ale duża odległość
obliczonej statystyki od obszaru krytycznego daje dość czytelny obraz.
Astrologowie chyba właśnie dlatego opowiadają różne bajki, bo nikomu
nie chce się ich weryfikować.

pozdr.
sys29



--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

do góry