WIG20TR - nowy indeks GPW

Przeczytaj także: RESPECT Index powiększony o kolejną spółkę

Zasady kompozycji portfela indeksu WIG20TR, określania wag jego uczestników, zmiany list uczestników (korekty okresowe oraz nadzwyczajne) będą takie same jak w przypadku indeksu WIG20. Elementami odróżniającymi WIG20TR od indeksu WIG20 są: nazwa, tryb publikacji i podejście do operacji na papierach wartościowych.

Z przeprowadzonych przez giełdę wyliczeń wartości nowego indeksu za okres od końca 2004 roku do chwili obecnej (wykres 1) wynika, że wartość WIG20 w okresie ostatnich 8 lat wzrosła o 20%, podczas gdy WIG20TR zyskał ponad 70%. W 2012 r. ta sama stopa zwrotu wyniosła odpowiednio 10% i 17%.

„W obecnych realiach panujących na globalnym rynku kapitałowym, którego Polska jest integralną częścią, coraz trudniej osiągnąć spektakularne stopy zwrotu w krótkim horyzoncie czasowym. Dzisiaj na inwestycje na giełdzie trzeba patrzeć w dłuższej, 10-cio, czy 20-letniej perspektywie. Utworzenie przez GPW nowego indeksu WIG20TR, wpisuje się w ten nurt, za którym w ostatnich latach podążają najbardziej rozwinięte rynki finansowe, na których obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania funduszami pasywnymi. WIG20TR może się stać benchmarkiem dla tego typu funduszy na rodzimym rynku kapitałowym” – powiedział Ludwik Sobolewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Indeks WIG20TR

Portfel indeksu WIG20TR jest zgodny z portfelem indeksu WIG20, którego uczestnikami jest 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW.

W przeciwieństwie do indeksu WIG20, który jest indeksem typu cenowego, WIG20TR jest indeksem dochodowym, uwzględniającym dochody z tytułu dywidendy i prawa poboru.

Rewizja indeksu przeprowadzana jest w cyklu kwartalnym. Korekty okresowe w składzie portfela WIG20TR, tak jak w przypadku WIG20, dokonywane są po sesji w trzeci piątek czerwca, września i grudnia, zaś rewizja roczna, po sesji w trzeci piątek marca.

Data bazowa to 31 grudnia 2004 r.; wartość bazowa (pkt.) jest równa wartości WIG20 w tym dniu - 1960,57.
Publikacja WIG20TR odbywać się będzie trzy razy dziennie: o 11:30, 15:30 i po zamknięciu sesji.