Rynek instrumentów pochodnych III 2007

Przeczytaj także: Rynek instrumentów pochodnych VI 2009

Po pierwszym kwartale 2007 roku wolumen obrotu na wszystkich instrumentach pochodnych wyniósł 2,14 mln co stanowi ponad 1/3 rocznego wolumenu z 2006 roku (6,73 mln instrumentów).

Pomimo tego, że w marcu br wygasały instrumenty pochodne, liczba otwartych pozycji pozostała na wysokim poziomie i na koniec marca wyniosła 88.956 instrumentów (wiele otwartych pozycji w instrumentach jest przenoszonych z terminu który wygasa na termin kolejny najbliższy do wygaśnięcia za pomocą transakcji pakietowych możliwych na Giełdzie od 16 października ur.)

Rekordowy był również w marcu wolumen obrotu na kontraktach terminowych na WIG20, który wyniósł 877.791 kontraktów terminowych. Poprzedni rekord padł we wrześniu 2005 roku i wyniósł 653.064 kontraktów terminowych.

W trakcie miesiąca padły rekordy dziennych wolumenów. W dniu 13 marca br wolumen obrotu na wszystkich kontraktach terminowych wyniósł 92.507 kontraktów (z czego wolumen na kontraktach na WIG20 wyniósł 92.229) i był prawie o 50% wyższy od poprzedniego dziennego rekordu (62.131 kontraktów w dniu 12 grudnia 2006 z czego na kontraktach na WIG20 wyniósł 61.805 kontraktów).

Rośnie liczba inwestorów zawierających transakcje na opcjach na WIG20. W marcu br ich liczba wyniosła ponad 1,1 tys. i była to najwyższa odnotowana do tej pory aktywność inwestorów w skali miesiąca (dla porównania - na kontrakcie na WIG20 w marcu transakcje zawierało 6,8 tys. inwestorów). Aktywność inwestorów na opcjach na WIG20 przełożyła się na duży wolumen, który wyniósł 40.549 opcji (był to najwyższy wolumen od maja 2006 roku - 42 358 opcji).

Przypomnijmy, że w marcu wszedł w życie nowy zmieniony standard opcji na WIG20. Wg nowego standardu do obrotu na nowy termin do wygaśnięcia jest wprowadzana większa liczba serii opcji – dla każdego typu opcji wprowadzane są 4 serie in-the-money, 4 serie out-of-the-money oraz 1 seria at-the-money (łącznie 9 serii opcji kupna i 9 serii opcji sprzedaży). Zmienione zostały również zasady wprowadzania do obrotu kolejnych serii opcji jako efekt określonej zmiany wartości indeksu WIG20. Więcej na stronie

Także w marcu w związku ze zmianą nazwy indeksu MIDWIG na mWIG40, jednoczesnej zmianie uległa nazwa skrócona dla kontraktów na ten indeks. W nowej nazwie skróconej oznaczenie instrumentu bazowego zmienia się z MID na W40.

15 marca 2007 r. zawarto pierwszą transakcję pakietową na opcjach na WIG20. Całkowity wolumen transakcji pakietowych na tym instrumencie w marcu wyniósł 700 opcji.