GPW: transakcje pakietowe na opcje i kontrakty
2006-10-13 12:11
© fot. mat. prasowe
Przeczytaj także: Rynek instrumentów pochodnych IX 2006
Transakcje pakietowe mają ułatwić inwestorom realizację wybranych strategii inwestycyjnych. Transakcja pakietowa zapewnia jedną cenę, realizację 100 proc. volumenu i brak rozbicia transakcji.Przedmiotem transakcji mogą być wszystkie kontrakty terminowe i opcje. Przepisy określają minimalną i maksymalną liczbę kontraktów i opcji, które mogą być przedmiotem transakcji – szczegóły w poniższej tabeli:
fot. mat. prasowe
Kurs transakcji musi zawierać się wewnątrz ograniczeń wahań kursów obowiązujących w danym dniu na rynku centralnym (w tzw. widełkach statycznych). W przypadku tych transakcji nie obowiązują widełki dynamiczne.
Dla kontraktów terminowych transakcja pakietowa może zostać zawarta dopiero po zawarciu pierwszej transakcji na rynku centralnym danym kontraktem. Dla opcji zasada ta nie obowiązuje.
Opłaty pobierane za zawarcie transakcji pakietowych są identyczne jak w przypadku transakcji kontraktami i opcjami, zawieranych na rynku centralnym.
Transakcje pakietowe są uwzględniane przy określaniu liczby otwartych pozycji (LOP) na danym instrumencie. Każdorazowo po zawarciu transakcji pakietowej, Giełda podaje do publicznej wiadomości informację o aktualnej LOP, uwzględniającej wolumen transakcji pakietowej. Rozliczanie i naliczanie depozytów jest prowadzone wg identycznych zasad, jakie obowiązują na rynku centralnym dla kontraktów i opcji.
oprac. : Marta Kamińska / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
-
Rynek instrumentów pochodnych X 2006
-
Rynek instrumentów pochodnych V 2006
-
Rynek instrumentów pochodnych IV 2006
-
Rynek instrumentów pochodnych III 2006
-
GPW: kontrakty terminowe na WIG20 z nowym mnożnikiem
-
Rynek terminowy w Europie I poł. 2007 r.
-
Rynek instrumentów pochodnych VIII 2006
-
GPW: inwestorzy aktywni mimo pandemii, 32 mln zł zysku netto
-
Wyniki finansowe GPW: II kw. 2020 rekordowy mimo pandemii