Współczynnik beta
Przeczytaj także: CAPM (Capital Asset Pricing Model)
Miara ryzyka specyficznegoOkreśla zmianę kursów akcji w stosunku do zmiany indeksu.
Na przykład jeśli wartość współczynnika = 0,5 to przychód z papieru wartościowego jest w połowie tak zmienny jak przychód z portfela rynkowego (np. WIG).
Przeczytaj także
-
Czy notowania walut wpływają na kurs WIG20?
-
Jak długo potrwa giełdowa "hossa"?
-
Giełda amerykańska w lipcu 2009 r.
-
Indeksy giełdowe WIG20short i WIG20lev
-
Giełda amerykańska w marcu 2009 r.
-
KNF: indeks WIG20 manipulowany?
-
Rekordy wszech czasów na polskiej giełdzie
-
Rynki wschodzące ignorują wiosenną lekcję
-
GPW: indeksy zmienione